Dow & Kids

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	2.50%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	2.50%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	2.50%
ARX.TO ARC Resources Ltd.	Energy	2.50%
AXP American Express Company	Financial Services	2.50%
BA The Boeing Company	Industrials	2.50%
CALM Cal-Maine Foods, Inc.	Consumer Defensive	2.50%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	2.50%
CF CF Industries Holdings, Inc.	Basic Materials	2.50%
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	2.50%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	2.50%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	2.50%
CVX Chevron Corporation	Energy	2.50%
DAVE Dave Inc.	Technology	2.50%
DIS The Walt Disney Company	Communication Services	2.50%
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares	Industrials	2.50%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	2.50%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
HON Honeywell International Inc	Industrials	2.50%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	2.50%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	2.50%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	2.50%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	2.50%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	2.50%
MMM 3M Company	Industrials	2.50%
MRK Merck & Co., Inc.	Healthcare	2.50%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	2.50%
NKE NIKE, Inc.	Consumer Cyclical	2.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	2.50%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	2.50%
PLMR Palomar Holdings, Inc.	Financial Services	2.50%
PRDO Perdoceo Education Corporation	Consumer Defensive	2.50%
SHW The Sherwin-Williams Company	Basic Materials	2.50%
SKWD Skyward Specialty Insurance Group Inc. Common Stock	Financial Services	2.50%
TRV The Travelers Companies, Inc.	Financial Services	2.50%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	2.50%
USLM United States Lime & Minerals, Inc.	Basic Materials	2.50%
V Visa Inc.	Financial Services	2.50%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	2.50%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow & Kids и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 янв. 2023 г., начальной даты SKWD

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Dow & Kids	0.01%	-2.29%	1.22%	4.61%	22.78%	28.20%	—	—
Активы портфеля:
MMM 3M Company	-0.54%	-8.84%	-9.36%	-8.22%	-0.42%	22.35%	1.44%	3.72%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	0.50%	-9.12%	-5.68%	7.02%	27.00%	5.83%	21.61%
AXP American Express Company	-0.11%	-2.17%	-18.42%	-8.45%	10.57%	23.99%	17.15%	19.06%
AMGN Amgen Inc.	-1.51%	-7.71%	7.04%	18.64%	17.39%	16.07%	10.31%	11.72%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
BA The Boeing Company	0.43%	-7.09%	-4.10%	-4.24%	23.53%	-1.12%	-3.82%	6.18%
CAT Caterpillar Inc.	-1.79%	-0.69%	25.49%	46.96%	117.26%	48.52%	27.57%	28.19%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.95%	0.62%	3.69%	17.63%	31.64%	18.25%	12.05%	14.28%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dow & Kids закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.50%	1.04%	-2.21%	-0.06%									1.22%
2025	3.28%	-0.04%	-3.03%	-1.17%	10.39%	4.08%	0.00%	3.91%	0.22%	1.41%	0.17%	2.15%	22.84%
2024	5.00%	7.67%	6.28%	-3.59%	4.22%	-0.86%	5.55%	2.77%	2.40%	-0.40%	13.45%	-4.17%	43.94%
2023	-0.27%	-2.37%	1.86%	0.84%	-2.08%	6.06%	4.23%	-0.36%	-4.06%	-1.25%	8.46%	5.94%	17.43%

Метрики бенчмарка

Dow & Kids: годовая альфа составляет 11.51%, бета — 0.79, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 16.01.2023.

Портфель участвовал в 115.00% роста S&P 500 Index, но только в 62.63% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 11.51% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 11.51%

Бета: 0.79

R²: 0.74

Участие в росте: 115.00%

Участие в снижении: 62.63%

Комиссия

Комиссия Dow & Kids составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dow & Kids имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	0.88	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	1.37	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.71	1.39	+6.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	26.08	6.43	+19.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MMM 3M Company	36	-0.01	0.20	1.03	-0.02	-0.06
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
AXP American Express Company	50	0.33	0.67	1.10	0.52	1.47
AMGN Amgen Inc.	59	0.60	1.07	1.13	1.10	2.65
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
BA The Boeing Company	60	0.64	1.16	1.16	0.95	2.37
CAT Caterpillar Inc.	96	3.39	4.01	1.54	6.61	23.24
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
CSCO Cisco Systems, Inc.	74	1.13	1.55	1.24	2.33	5.93
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dow & Kids имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.40
За всё время: 1.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dow & Kids за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.84%	1.87%	2.04%	1.91%	1.71%	1.47%	1.72%	1.94%	1.95%	1.65%	1.91%	2.10%
Активы портфеля:
MMM 3M Company	2.06%	1.82%	16.27%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.86%	2.00%	2.49%	2.72%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AXP American Express Company	1.41%	0.85%	0.91%	1.24%	1.35%	1.05%	1.42%	1.29%	1.51%	1.32%	1.61%	1.58%
AMGN Amgen Inc.	2.78%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
BA The Boeing Company	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.96%	2.52%	2.12%	1.93%	2.80%	2.52%
CAT Caterpillar Inc.	0.83%	1.02%	1.49%	1.69%	1.93%	2.07%	2.26%	2.56%	2.58%	1.97%	3.32%	4.33%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.61%	2.12%	2.69%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dow & Kids показал максимальную просадку в 14.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Dow & Kids составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-14.15%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	60
-7.68%	8 авг. 2023 г.	58	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	74
-6.76%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	22	13 апр. 2023 г.	48
-5.7%	2 дек. 2024 г.	28	10 янв. 2025 г.	14	30 янв. 2025 г.	42
-5.59%	1 авг. 2024 г.	5	7 авг. 2024 г.	7	16 авг. 2024 г.	12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 40, при этом эффективное количество активов равно 40.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ELVA	CF	ARX.TO	CALM	UNH	MRK	VZ	CVX	PRDO	WMT	JNJ	SKWD	KO	PLMR	PG	DAVE	BA	NVDA	CPRX	MCD	MSFT	AMGN	CRM	USLM	AMZN	AAPL	NKE	TRV	IBM	CSCO	DIS	V	CAT	JPM	MMM	HD	SHW	GS	HON	AXP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.23	0.12	0.19	0.17	0.17	0.12	0.08	0.18	0.25	0.25	0.10	0.24	0.12	0.25	0.13	0.38	0.39	0.64	0.36	0.25	0.67	0.33	0.53	0.46	0.65	0.60	0.42	0.25	0.47	0.55	0.47	0.50	0.61	0.54	0.49	0.52	0.55	0.64	0.51	0.61	0.81
ELVA	0.23	1.00	0.08	0.08	-0.02	0.05	0.06	0.03	0.11	0.06	0.01	0.01	-0.01	0.03	0.03	-0.02	0.09	0.09	0.16	0.06	0.08	0.15	0.07	0.11	0.13	0.13	0.08	0.11	-0.03	0.06	0.13	0.10	0.07	0.19	0.12	0.13	0.13	0.07	0.20	0.10	0.15	0.28
CF	0.12	0.08	1.00	0.31	0.15	0.11	0.04	0.07	0.39	0.10	0.06	0.09	0.11	0.03	0.12	-0.01	0.08	0.10	-0.01	0.08	0.06	0.01	0.07	0.08	0.09	-0.00	0.00	0.15	0.12	0.13	0.11	0.17	0.06	0.20	0.09	0.15	0.13	0.08	0.15	0.16	0.15	0.26
ARX.TO	0.19	0.08	0.31	1.00	0.13	0.02	0.01	0.06	0.46	0.08	0.02	0.01	0.08	0.03	0.13	-0.02	0.06	0.13	0.13	0.12	0.02	0.05	0.04	0.10	0.10	0.06	0.07	0.06	0.12	0.15	0.10	0.10	0.10	0.22	0.17	0.16	0.13	0.07	0.18	0.12	0.17	0.26
CALM	0.17	-0.02	0.15	0.13	1.00	0.09	0.07	0.18	0.17	0.13	0.17	0.07	0.15	0.12	0.17	0.12	0.10	0.11	0.02	0.16	0.12	0.05	0.15	0.11	0.11	0.05	0.12	0.07	0.19	0.18	0.15	0.12	0.11	0.18	0.20	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.18	0.30
UNH	0.17	0.05	0.11	0.02	0.09	1.00	0.24	0.14	0.13	0.14	0.14	0.23	0.11	0.20	0.10	0.22	-0.00	0.10	-0.05	0.17	0.26	0.02	0.21	0.07	0.13	0.00	0.04	0.10	0.22	0.13	0.11	0.13	0.21	0.12	0.14	0.16	0.17	0.20	0.12	0.25	0.15	0.27
MRK	0.12	0.06	0.04	0.01	0.07	0.24	1.00	0.23	0.13	0.01	0.15	0.43	0.06	0.32	0.07	0.37	-0.07	0.05	-0.12	0.19	0.25	-0.05	0.40	-0.02	0.04	-0.01	0.09	0.17	0.25	0.11	0.06	0.10	0.19	0.10	0.12	0.17	0.16	0.23	0.09	0.22	0.11	0.22
VZ	0.08	0.03	0.07	0.06	0.18	0.14	0.23	1.00	0.19	0.05	0.18	0.36	0.10	0.37	0.12	0.38	-0.03	0.02	-0.17	0.13	0.24	-0.07	0.28	0.00	-0.02	-0.08	0.07	0.13	0.25	0.15	0.14	0.19	0.17	0.13	0.11	0.22	0.26	0.24	0.09	0.20	0.10	0.24
CVX	0.18	0.11	0.39	0.46	0.17	0.13	0.13	0.19	1.00	0.12	0.07	0.16	0.10	0.13	0.09	0.09	0.04	0.12	-0.01	0.10	0.12	-0.02	0.15	0.06	0.13	0.00	0.09	0.16	0.23	0.14	0.19	0.24	0.13	0.32	0.27	0.23	0.20	0.11	0.22	0.24	0.22	0.33
PRDO	0.25	0.06	0.10	0.08	0.13	0.14	0.01	0.05	0.12	1.00	0.12	0.03	0.17	0.07	0.22	0.10	0.16	0.14	0.02	0.22	0.12	0.13	0.11	0.16	0.31	0.15	0.11	0.15	0.22	0.25	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26	0.26	0.24	0.27	0.37
WMT	0.25	0.01	0.06	0.02	0.17	0.14	0.15	0.18	0.07	0.12	1.00	0.21	0.16	0.33	0.12	0.36	0.05	0.13	0.03	0.12	0.30	0.15	0.17	0.09	0.08	0.14	0.16	0.17	0.22	0.21	0.18	0.17	0.23	0.12	0.17	0.20	0.35	0.30	0.13	0.26	0.16	0.30
JNJ	0.10	0.01	0.09	0.01	0.07	0.23	0.43	0.36	0.16	0.03	0.21	1.00	0.10	0.44	0.12	0.43	-0.08	0.06	-0.20	0.13	0.33	-0.06	0.47	-0.04	0.02	-0.09	0.08	0.15	0.30	0.11	0.15	0.11	0.22	0.09	0.15	0.22	0.24	0.26	0.13	0.28	0.05	0.22
SKWD	0.24	-0.01	0.11	0.08	0.15	0.11	0.06	0.10	0.10	0.17	0.16	0.10	1.00	0.15	0.43	0.12	0.15	0.15	0.07	0.14	0.22	0.12	0.09	0.14	0.15	0.11	0.16	0.09	0.42	0.19	0.16	0.22	0.26	0.16	0.25	0.22	0.17	0.22	0.22	0.27	0.25	0.38
KO	0.12	0.03	0.03	0.03	0.12	0.20	0.32	0.37	0.13	0.07	0.33	0.44	0.15	1.00	0.14	0.59	-0.08	0.04	-0.16	0.08	0.46	-0.01	0.32	0.02	-0.04	-0.05	0.12	0.18	0.31	0.17	0.19	0.12	0.26	0.02	0.11	0.20	0.24	0.31	0.05	0.28	0.05	0.23
PLMR	0.25	0.03	0.12	0.13	0.17	0.10	0.07	0.12	0.09	0.22	0.12	0.12	0.43	0.14	1.00	0.09	0.18	0.13	0.04	0.17	0.12	0.11	0.13	0.21	0.19	0.13	0.15	0.10	0.39	0.22	0.15	0.21	0.23	0.19	0.20	0.24	0.17	0.22	0.28	0.21	0.24	0.40
PG	0.13	-0.02	-0.01	-0.02	0.12	0.22	0.37	0.38	0.09	0.10	0.36	0.43	0.12	0.59	0.09	1.00	-0.08	0.04	-0.18	0.11	0.42	0.00	0.31	0.00	0.02	-0.01	0.14	0.23	0.35	0.15	0.12	0.12	0.27	0.04	0.10	0.27	0.30	0.32	0.03	0.32	0.09	0.25
DAVE	0.38	0.09	0.08	0.06	0.10	-0.00	-0.07	-0.03	0.04	0.16	0.05	-0.08	0.15	-0.08	0.18	-0.08	1.00	0.19	0.24	0.19	0.01	0.24	0.06	0.25	0.26	0.31	0.18	0.18	0.09	0.20	0.21	0.27	0.23	0.28	0.28	0.24	0.22	0.20	0.36	0.21	0.32	0.52
BA	0.39	0.09	0.10	0.13	0.11	0.10	0.05	0.02	0.12	0.14	0.13	0.06	0.15	0.04	0.13	0.04	0.19	1.00	0.19	0.20	0.14	0.22	0.11	0.22	0.19	0.27	0.22	0.25	0.15	0.20	0.20	0.25	0.20	0.27	0.30	0.30	0.27	0.25	0.32	0.34	0.31	0.41
NVDA	0.64	0.16	-0.01	0.13	0.02	-0.05	-0.12	-0.17	-0.01	0.02	0.03	-0.20	0.07	-0.16	0.04	-0.18	0.24	0.19	1.00	0.11	-0.03	0.55	0.04	0.36	0.25	0.49	0.35	0.09	-0.05	0.19	0.30	0.19	0.16	0.31	0.25	0.15	0.15	0.20	0.31	0.14	0.29	0.37
CPRX	0.36	0.06	0.08	0.12	0.16	0.17	0.19	0.13	0.10	0.22	0.12	0.13	0.14	0.08	0.17	0.11	0.19	0.20	0.11	1.00	0.13	0.16	0.27	0.22	0.26	0.19	0.20	0.19	0.20	0.26	0.17	0.21	0.28	0.31	0.26	0.26	0.26	0.28	0.30	0.27	0.33	0.43
MCD	0.25	0.08	0.06	0.02	0.12	0.26	0.25	0.24	0.12	0.12	0.30	0.33	0.22	0.46	0.12	0.42	0.01	0.14	-0.03	0.13	1.00	0.09	0.31	0.14	0.08	0.08	0.18	0.25	0.33	0.21	0.21	0.17	0.33	0.14	0.20	0.25	0.34	0.32	0.13	0.34	0.19	0.34
MSFT	0.67	0.15	0.01	0.05	0.05	0.02	-0.05	-0.07	-0.02	0.13	0.15	-0.06	0.12	-0.01	0.11	0.00	0.24	0.22	0.55	0.16	0.09	1.00	0.10	0.45	0.25	0.61	0.45	0.17	0.06	0.26	0.35	0.27	0.30	0.24	0.24	0.21	0.21	0.26	0.30	0.23	0.31	0.44
AMGN	0.33	0.07	0.07	0.04	0.15	0.21	0.40	0.28	0.15	0.11	0.17	0.47	0.09	0.32	0.13	0.31	0.06	0.11	0.04	0.27	0.31	0.10	1.00	0.15	0.17	0.09	0.20	0.21	0.22	0.24	0.27	0.21	0.25	0.24	0.22	0.29	0.29	0.28	0.23	0.36	0.25	0.40
CRM	0.53	0.11	0.08	0.10	0.11	0.07	-0.02	0.00	0.06	0.16	0.09	-0.04	0.14	0.02	0.21	0.00	0.25	0.22	0.36	0.22	0.14	0.45	0.15	1.00	0.27	0.47	0.29	0.24	0.13	0.30	0.32	0.32	0.33	0.27	0.25	0.22	0.27	0.28	0.33	0.24	0.39	0.47
USLM	0.46	0.13	0.09	0.10	0.11	0.13	0.04	-0.02	0.13	0.31	0.08	0.02	0.15	-0.04	0.19	0.02	0.26	0.19	0.25	0.26	0.08	0.25	0.17	0.27	1.00	0.29	0.22	0.23	0.17	0.25	0.26	0.21	0.23	0.41	0.32	0.33	0.33	0.35	0.42	0.31	0.35	0.51
AMZN	0.65	0.13	-0.00	0.06	0.05	0.00	-0.01	-0.08	0.00	0.15	0.14	-0.09	0.11	-0.05	0.13	-0.01	0.31	0.27	0.49	0.19	0.08	0.61	0.09	0.47	0.29	1.00	0.42	0.25	0.03	0.22	0.32	0.29	0.28	0.29	0.25	0.25	0.29	0.31	0.31	0.25	0.36	0.47
AAPL	0.60	0.08	0.00	0.07	0.12	0.04	0.09	0.07	0.09	0.11	0.16	0.08	0.16	0.12	0.15	0.14	0.18	0.22	0.35	0.20	0.18	0.45	0.20	0.29	0.22	0.42	1.00	0.30	0.13	0.25	0.32	0.26	0.33	0.30	0.26	0.26	0.30	0.33	0.30	0.26	0.32	0.44
NKE	0.42	0.11	0.15	0.06	0.07	0.10	0.17	0.13	0.16	0.15	0.17	0.15	0.09	0.18	0.10	0.23	0.18	0.25	0.09	0.19	0.25	0.17	0.21	0.24	0.23	0.25	0.30	1.00	0.19	0.23	0.28	0.40	0.35	0.33	0.31	0.39	0.44	0.34	0.32	0.40	0.36	0.50
TRV	0.25	-0.03	0.12	0.12	0.19	0.22	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.30	0.42	0.31	0.39	0.35	0.09	0.15	-0.05	0.20	0.33	0.06	0.22	0.13	0.17	0.03	0.13	0.19	1.00	0.25	0.18	0.28	0.38	0.23	0.39	0.34	0.27	0.33	0.31	0.39	0.35	0.44
IBM	0.47	0.06	0.13	0.15	0.18	0.13	0.11	0.15	0.14	0.25	0.21	0.11	0.19	0.17	0.22	0.15	0.20	0.20	0.19	0.26	0.21	0.26	0.24	0.30	0.25	0.22	0.25	0.23	0.25	1.00	0.38	0.28	0.36	0.31	0.34	0.30	0.28	0.30	0.37	0.32	0.37	0.49
CSCO	0.55	0.13	0.11	0.10	0.15	0.11	0.06	0.14	0.19	0.23	0.18	0.15	0.16	0.19	0.15	0.12	0.21	0.20	0.30	0.17	0.21	0.35	0.27	0.32	0.26	0.32	0.32	0.28	0.18	0.38	1.00	0.31	0.33	0.38	0.36	0.37	0.32	0.28	0.38	0.39	0.36	0.51
DIS	0.47	0.10	0.17	0.10	0.12	0.13	0.10	0.19	0.24	0.22	0.17	0.11	0.22	0.12	0.21	0.12	0.27	0.25	0.19	0.21	0.17	0.27	0.21	0.32	0.21	0.29	0.26	0.40	0.28	0.28	0.31	1.00	0.37	0.36	0.40	0.38	0.37	0.35	0.43	0.35	0.48	0.54
V	0.50	0.07	0.06	0.10	0.11	0.21	0.19	0.17	0.13	0.22	0.23	0.22	0.26	0.26	0.23	0.27	0.23	0.20	0.16	0.28	0.33	0.30	0.25	0.33	0.23	0.28	0.33	0.35	0.38	0.36	0.33	0.37	1.00	0.32	0.42	0.33	0.37	0.40	0.40	0.38	0.50	0.56
CAT	0.61	0.19	0.20	0.22	0.18	0.12	0.10	0.13	0.32	0.22	0.12	0.09	0.16	0.02	0.19	0.04	0.28	0.27	0.31	0.31	0.14	0.24	0.24	0.27	0.41	0.29	0.30	0.33	0.23	0.31	0.38	0.36	0.32	1.00	0.50	0.48	0.42	0.44	0.56	0.46	0.51	0.63
JPM	0.54	0.12	0.09	0.17	0.20	0.14	0.12	0.11	0.27	0.22	0.17	0.15	0.25	0.11	0.20	0.10	0.28	0.30	0.25	0.26	0.20	0.24	0.22	0.25	0.32	0.25	0.26	0.31	0.39	0.34	0.36	0.40	0.42	0.50	1.00	0.42	0.35	0.35	0.69	0.42	0.65	0.59
MMM	0.49	0.13	0.15	0.16	0.17	0.16	0.17	0.22	0.23	0.22	0.20	0.22	0.22	0.20	0.24	0.27	0.24	0.30	0.15	0.26	0.25	0.21	0.29	0.22	0.33	0.25	0.26	0.39	0.34	0.30	0.37	0.38	0.33	0.48	0.42	1.00	0.48	0.45	0.43	0.52	0.45	0.59
HD	0.52	0.13	0.13	0.13	0.17	0.17	0.16	0.26	0.20	0.22	0.35	0.24	0.17	0.24	0.17	0.30	0.22	0.27	0.15	0.26	0.34	0.21	0.29	0.27	0.33	0.29	0.30	0.44	0.27	0.28	0.32	0.37	0.37	0.42	0.35	0.48	1.00	0.64	0.41	0.44	0.38	0.59
SHW	0.55	0.07	0.08	0.07	0.17	0.20	0.23	0.24	0.11	0.26	0.30	0.26	0.22	0.31	0.22	0.32	0.20	0.25	0.20	0.28	0.32	0.26	0.28	0.28	0.35	0.31	0.33	0.34	0.33	0.30	0.28	0.35	0.40	0.44	0.35	0.45	0.64	1.00	0.39	0.48	0.40	0.59
GS	0.64	0.20	0.15	0.18	0.17	0.12	0.09	0.09	0.22	0.26	0.13	0.13	0.22	0.05	0.28	0.03	0.36	0.32	0.31	0.30	0.13	0.30	0.23	0.33	0.42	0.31	0.30	0.32	0.31	0.37	0.38	0.43	0.40	0.56	0.69	0.43	0.41	0.39	1.00	0.41	0.63	0.66
HON	0.51	0.10	0.16	0.12	0.16	0.25	0.22	0.20	0.24	0.24	0.26	0.28	0.27	0.28	0.21	0.32	0.21	0.34	0.14	0.27	0.34	0.23	0.36	0.24	0.31	0.25	0.26	0.40	0.39	0.32	0.39	0.35	0.38	0.46	0.42	0.52	0.44	0.48	0.41	1.00	0.42	0.61
AXP	0.61	0.15	0.15	0.17	0.18	0.15	0.11	0.10	0.22	0.27	0.16	0.05	0.25	0.05	0.24	0.09	0.32	0.31	0.29	0.33	0.19	0.31	0.25	0.39	0.35	0.36	0.32	0.36	0.35	0.37	0.36	0.48	0.50	0.51	0.65	0.45	0.38	0.40	0.63	0.42	1.00	0.66
Portfolio	0.81	0.28	0.26	0.26	0.30	0.27	0.22	0.24	0.33	0.37	0.30	0.22	0.38	0.23	0.40	0.25	0.52	0.41	0.37	0.43	0.34	0.44	0.40	0.47	0.51	0.47	0.44	0.50	0.44	0.49	0.51	0.54	0.56	0.63	0.59	0.59	0.59	0.59	0.66	0.61	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 янв. 2023 г.

Dow & Kids

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов