- ISIN
- BMG9618E1075
- CUSIP
- G9618E107
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 9 мая 1986 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $547.49
- Коэффициент P/E
- 3.72
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.21B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.17B
- Годовой диапазон
- $1,648.00 - $2,333.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) снизился на 2.1% с начала года. По цене $2,034 за акцию WTM торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $2,333. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) показал доход в -2.07% с начала года и 12.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTM составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
White Mountains Insurance Group, Ltd.
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +67.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WTM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 авг. 1990 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший день был 23 дек. 1993 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.59% | 8.59% | -1.02% | 1.59% | -7.49% | -1.49% | -2.07% | ||||||
| 2025 | -0.65% | -4.29% | 4.18% | -8.22% | 0.98% | 0.61% | -0.44% | 2.37% | -8.67% | 13.94% | 6.28% | 2.66% | 6.89% |
| 2024 | 4.71% | 12.02% | 1.69% | -0.90% | 1.62% | 0.58% | -1.73% | 3.26% | -8.03% | 5.95% | 11.84% | -3.23% | 29.31% |
| 2023 | 8.03% | -5.52% | -4.51% | 3.97% | -5.44% | 2.56% | 11.38% | 2.69% | -5.85% | -4.34% | 7.07% | -1.76% | 6.49% |
| 2022 | 2.67% | 0.89% | 8.30% | -7.76% | 18.78% | 0.10% | -0.54% | 10.53% | -4.89% | 8.68% | -4.05% | 4.08% | 39.63% |
| 2021 | 1.93% | 17.16% | -6.63% | 4.53% | 2.40% | -3.80% | -1.43% | -0.95% | -4.57% | -1.37% | -4.94% | 1.10% | 1.41% |
Метрики бенчмарка
White Mountains Insurance Group, Ltd. has an annualized alpha of 8.04%, beta of 0.60, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 12, 1986.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.69%) than losses (35.71%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.18 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.04%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 57.69%
- Участие в снижении
- 35.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTM имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.24 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 3.07 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 13.52 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность White Mountains Insurance Group, Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для White Mountains Insurance Group, Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У White Mountains Insurance Group, Ltd. дивидендная доходность составляет 0.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У White Mountains Insurance Group, Ltd. коэффициент выплат составляет 0.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что White Mountains Insurance Group, Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
White Mountains Insurance Group, Ltd. показал максимальную просадку в 77.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1448 торговых сессий.
Текущая просадка White Mountains Insurance Group, Ltd. составляет 12.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.47%март 2009 г. | 3y 6mo | 5y 9mo | 9y 2moсент. 2005 г. - дек. 2014 г. |
Black Monday1987 | -42.05%дек. 1987 г. | 9mo | 2y 7mo | 3y 4moмарт 1987 г. - авг. 1990 г. |
Обвал COVID2020 | -40.16%март 2020 г. | 1mo 5d | 10mo 29d | 12mo 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -34.51%май 1994 г. | 7mo 4d | 2y 3mo | 2y 10moокт. 1993 г. - авг. 1996 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.35%март 2000 г. | 1y 7mo | 3mo 8d | 1y 11moиюль 1998 г. - июнь 2000 г. |
Показатели просадок
| WTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -56.78% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -9.10% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -18.90% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -25.43% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -33.92% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -0.74% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -10.72% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 1.97% | +1.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей White Mountains Insurance Group, Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается White Mountains Insurance Group, Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTM в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у WTM коэффициент P/E составляет 3.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTM по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у WTM коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTM по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у WTM коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTM
Добавьте White Mountains Insurance Group, Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTM