401k 2026-03-06 holdings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	27.09%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	18.41%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	11.61%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	10.15%
COLO Global X MSCI Colombia ETF	Latin America Equities	5.23%
XTL SPDR S&P Telecom ETF	Communications Equities	5.20%
EPU iShares MSCI Peru ETF	Mid Cap Blend Equities	4.19%
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	Large Cap Blend Equities	4%
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	4%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	3.65%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	2.75%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	2.62%
SLV iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	1.10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401k 2026-03-06 holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.65%	1.97%	10.35%	10.82%	26.39%	19.66%	12.33%	13.81%
Портфель 401k 2026-03-06 holdings	1.52%	3.66%	15.43%	16.62%	36.36%	—	—	—
Активы портфеля:
COLO Global X MSCI Colombia ETF	1.30%	23.53%	24.92%	24.58%	63.49%	35.46%	17.04%	7.13%
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	2.16%	2.71%	12.25%	12.86%	31.46%	25.36%	15.35%	—
EPU iShares MSCI Peru ETF	1.62%	11.20%	22.98%	29.01%	88.50%	46.17%	30.02%	15.10%
GLD SPDR Gold Shares	2.59%	-4.97%	0.06%	0.19%	25.38%	29.73%	18.31%	12.33%
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF	3.30%	7.93%	30.14%	31.70%	48.14%	33.67%	18.60%	18.77%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	3.11%	4.92%	21.25%	22.16%	41.92%	27.28%	17.66%	—
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.02%	0.28%	1.63%	1.80%	3.93%	4.69%	3.56%	—
SHLD Global X Defense Tech ETF	-0.85%	1.51%	-2.33%	-1.40%	7.35%	—	—	—
SLV iShares Silver Trust	3.56%	-8.07%	-1.47%	9.22%	92.51%	41.97%	20.23%	14.35%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.74%	2.12%	10.99%	11.51%	27.95%	21.25%	13.93%	15.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении 401k 2026-03-06 holdings закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.82%	0.79%	-4.13%	7.47%	4.90%	0.13%							15.43%
2025	3.32%	0.37%	-1.69%	1.03%	6.28%	5.23%	1.67%	3.06%	5.32%	2.76%	-0.63%	1.67%	31.97%
2024	0.90%	4.38%	3.57%	-2.46%	4.90%	1.61%	1.95%	1.88%	2.14%	-0.37%	4.36%	-2.01%	22.57%
2023									-2.69%	-1.40%	7.50%	5.11%	8.40%

Метрики бенчмарка

401k 2026-03-06 holdings has an annualized alpha of 9.86%, beta of 0.85, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.

This portfolio captured 100.39% of S&P 500 Index gains but only 41.87% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 9.86% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 9.86%

Бета: 0.85

R²: 0.90

Участие в росте: 100.39%

Участие в снижении: 41.87%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 401k 2026-03-06 holdings составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

COLO

Global X MSCI Colombia ETF

EPU

iShares MSCI Peru ETF

PWB

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

SLV

iShares Silver Trust

GLD

SPDR Gold Shares

XTL

SPDR S&P Telecom ETF

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

401k 2026-03-06 holdings имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 401k 2026-03-06 holdings и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.79	2.14	+0.66
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.64	2.89	+0.75
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.51	1.39	+0.12
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.53	2.91	+1.62
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	19.27	13.08	+6.18

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COLO Global X MSCI Colombia ETF	79	2.77	3.68	1.48	3.59	9.71
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	82	2.41	3.23	1.43	3.65	17.10
EPU iShares MSCI Peru ETF	82	2.87	3.25	1.45	4.27	12.29
GLD SPDR Gold Shares	27	0.93	1.30	1.19	1.04	2.97
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF	81	2.42	3.09	1.41	4.00	16.69
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	80	2.43	3.13	1.43	3.52	13.11
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.33	274.27	194.55	396.11	4,438.60
SHLD Global X Defense Tech ETF	14	0.30	0.61	1.07	0.37	0.90
SLV iShares Silver Trust	44	1.55	1.84	1.30	2.05	4.41
VOO Vanguard S&P 500 ETF	78	2.28	3.07	1.42	3.15	14.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401k 2026-03-06 holdings на 13 июн. 2026 г. составляет 2.79 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 401k 2026-03-06 holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.55%	1.69%	1.93%	1.96%	2.00%	1.07%	1.04%	1.19%	1.13%	1.03%	0.92%	1.02%
Активы портфеля:
COLO Global X MSCI Colombia ETF	6.01%	7.51%	6.08%	6.99%	12.55%	2.32%	3.23%	3.04%	3.03%	1.83%	1.48%	1.58%
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	1.06%	1.01%	0.65%	1.11%	1.66%	2.89%	1.52%	1.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EPU iShares MSCI Peru ETF	2.97%	1.63%	5.78%	4.17%	5.56%	3.13%	1.91%	2.67%	1.53%	3.30%	0.85%	1.90%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF	0.00%	0.00%	0.08%	0.37%	0.31%	0.04%	0.21%	0.58%	0.97%	0.54%	0.82%	0.67%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.41%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.85%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.56%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.03%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

401k 2026-03-06 holdings показал максимальную просадку в 13.25%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка 401k 2026-03-06 holdings составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-13.25%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026	-8.07%март 2026 г.	2mo	15d	2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-7.13%авг. 2024 г.	19d	14d	1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2023 года2023	-5.92%окт. 2023 г.	1mo 12d	18d	2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г.
Откат 2026 года2026	-5.08%июнь 2026 г.	7d	—	13d 6hиюнь 2026 г. - сейчас

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 6.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.31	1.26

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.26, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 401k 2026-03-06 holdings с S&P 500 Index

Корреляция 401k 2026-03-06 holdings с S&P 500 Index составляет 0.92 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.	0.94

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SGOV: 0.00.

0.00

0.15

0.17

0.24

0.36

0.46

0.47

0.66

0.74

0.91

0.94

0.97

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 401k 2026-03-06 holdings. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 0.94, а самая низкая у SGOV: -0.01.

-0.01

0.24

0.30

0.39

0.50

0.60

0.62

0.74

0.81

0.89

0.89

0.92

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SGOV	XLE	GLD	SLV	COLO	SHLD	EPU	XTL	QQQM	PWB	VXUS	DYNF	VOO
SGOV	1.00	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.07	-0.05	-0.01	-0.00	-0.03	-0.01	0.00
XLE	0.02	1.00	0.09	0.12	0.26	0.20	0.18	0.21	0.06	0.09	0.18	0.16	0.17
GLD	0.01	0.09	1.00	0.76	0.29	0.25	0.53	0.16	0.12	0.14	0.37	0.13	0.15
SLV	-0.01	0.12	0.76	1.00	0.29	0.22	0.62	0.23	0.23	0.22	0.45	0.23	0.25
COLO	0.00	0.26	0.29	0.29	1.00	0.31	0.51	0.36	0.32	0.31	0.49	0.35	0.37
SHLD	0.00	0.20	0.25	0.22	0.31	1.00	0.37	0.43	0.37	0.46	0.46	0.42	0.46
EPU	-0.07	0.18	0.53	0.62	0.51	0.37	1.00	0.42	0.43	0.43	0.66	0.45	0.47
XTL	-0.05	0.21	0.16	0.23	0.36	0.43	0.42	1.00	0.61	0.63	0.58	0.64	0.66
QQQM	-0.01	0.06	0.12	0.23	0.32	0.37	0.43	0.61	1.00	0.91	0.67	0.94	0.93
PWB	-0.00	0.09	0.14	0.22	0.31	0.46	0.43	0.63	0.91	1.00	0.66	0.91	0.90
VXUS	-0.03	0.18	0.37	0.45	0.49	0.46	0.66	0.58	0.67	0.66	1.00	0.70	0.74
DYNF	-0.01	0.16	0.13	0.23	0.35	0.42	0.45	0.64	0.94	0.91	0.70	1.00	0.97
VOO	0.00	0.17	0.15	0.25	0.37	0.46	0.47	0.66	0.93	0.90	0.74	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 сент. 2023 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 401k 2026-03-06 holdings

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 401k 2026-03-06 holdings есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации