PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с EPU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. DYNF is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs 30.02%/yr for EPU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 22.98%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

EPU

1 день
1.62%
1 месяц
11.20%
С начала года
22.98%
6 месяцев
29.01%
1 год
88.50%
3 года*
46.17%
5 лет*
30.02%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и EPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		22.98%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%-4.00%

Correlation

The correlation between DYNF and EPU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.49

The correlation between DYNF and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и EPU

Секторы
DYNF
EPU

Технологии

40.1%

-

Финансовые услуги

14.9%
27.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.5%

Промышленность

8.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.1%

Здравоохранение

6.1%
0.9%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

2.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.0%

Сырьевые материалы

0.8%
54.2%

Технологии

DYNF
40.1%
EPU

-

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
EPU
27.9%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
EPU
1.5%

Промышленность

DYNF
8.4%
EPU
2.6%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
EPU
4.1%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
EPU
0.9%

Энергетика

DYNF
5.0%
EPU

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
EPU
2.8%

Недвижимость

DYNF
2.0%
EPU
3.0%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
EPU
3.0%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
EPU
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

DYNF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.87

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.27

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

12.29

+4.80

DYNF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и EPU

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-60.62%

+25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-20.85%

+12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-20.85%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-35.59%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.18%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-18.81%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

7.22%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и EPU

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.25%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

13.56%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

26.92%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

31.12%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

25.09%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

23.64%

-3.72%

Сравнение комиссий DYNF и EPU

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и EPU

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EPU в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.97%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

DYNF and EPU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.56%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 30.02% vs 15.35% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 30.02% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.06% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор