Сравнение EPU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EPU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | 30.30% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и SGOV
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EPU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EPU
SGOV
Сравнение EPU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 20.63 | -17.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 286.00 | -282.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 202.83 | -201.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 412.76 | -408.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 4,634.41 | -4,617.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 20.63 | -17.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 14.13 | -13.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 12.35 | -11.91 |
Корреляция
Корреляция между EPU и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и SGOV
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и SGOV
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -0.03% | -60.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -0.01% | -20.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -0.03% | -35.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | 0.00% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | 0.00% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 0.00% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и SGOV
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 0.06% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 0.13% | +24.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 0.20% | +29.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 0.24% | +24.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 0.24% | +23.39% |