PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.47%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PWB charges 0.56%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности PWB и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.47% против 10.22% соответственно.

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between PWB and XLE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.49

The correlation between PWB and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWB и XLE

Секторы
PWB
XLE

Технологии

44.6%

-

Промышленность

15.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

PWB
44.6%
XLE

-

Промышленность

PWB
15.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

PWB
10.9%
XLE

-

Финансовые услуги

PWB
10.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

PWB
8.4%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

PWB
5.2%
XLE

-

Здравоохранение

PWB
3.6%
XLE

-

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

PWB
1.1%
XLE

-

Энергетика

PWB

-

XLE
100.0%

Недвижимость

PWB

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

PWB vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.21

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.84

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.75

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

10.92

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.21

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.35

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PWB и XLE

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-71.26%

+18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.05%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-20.14%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-26.04%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-66.81%

+34.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.15%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-17.98%

+9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.14%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и XLE

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 5.38%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.25%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

16.58%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

20.53%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

26.02%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

29.59%

-8.88%

Сравнение комиссий PWB и XLE

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и XLE

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PWB and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to PWB (5.38%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLE is Energy Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.08% for XLE.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор