Сравнение SLV с PWB
SLV (iShares Silver Trust) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 14.35%/yr vs 18.77%/yr for PWB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности SLV и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции SLV уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 14.35% против 18.77% соответственно.
SLV
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 92.51%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 14.35%
PWB
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 30.14%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 18.77%
Сравнение доходности по годам SLV и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -1.47% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 30.14% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Correlation
The correlation between SLV and PWB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between SLV and PWB shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. PWB — Ранг доходности на риск
SLV
PWB
Сравнение SLV c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.00 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 16.69 | -12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и PWB
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -52.58% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -12.11% | -33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -22.10% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -31.41% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -32.36% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.90% | 0.00% | -39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -8.23% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 2.89% | +18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и PWB
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 9.23% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.14% | 16.98% | +42.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.02% | 20.07% | +39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.51% | 21.28% | +15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 20.86% | +11.16% |
Сравнение комиссий SLV и PWB
SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и PWB
Ни SLV, ни PWB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and PWB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.50%) compared to PWB (9.23%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs PWB's -52.58%.
On 10-year performance, PWB leads with 18.77% vs 14.35% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.77% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
SLV and PWB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SLV is categorized as Silver, while PWB is Large Cap Growth Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.56% for PWB.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор