PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. VOO is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.93%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VOO charges 0.03%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности VOO и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%16.14%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between VOO and DYNF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between VOO and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и DYNF

Секторы
VOO
DYNF

Технологии

35.6%
40.1%

Финансовые услуги

11.6%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.1%

Здравоохранение

8.5%
6.1%

Промышленность

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.7%

Энергетика

3.5%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Технологии

VOO
35.6%
DYNF
40.1%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
DYNF
14.9%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
DYNF
10.7%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
DYNF
7.1%

Здравоохранение

VOO
8.5%
DYNF
6.1%

Промышленность

VOO
8.0%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
DYNF
1.7%

Энергетика

VOO
3.5%
DYNF
5.0%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
DYNF
2.8%

Недвижимость

VOO
1.9%
DYNF
2.0%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
DYNF
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTIDYNF с GLOF

Доходность на риск

VOO vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOODYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.41

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.23

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.65

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

17.10

-2.84

VOO vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и DYNF

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOODYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-34.72%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.67%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-18.70%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.65%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.96%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и DYNF

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOODYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.25%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.57%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

13.14%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

17.61%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.92%

-1.87%

Сравнение комиссий VOO и DYNF

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и DYNF

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOO and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.25%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 13.93% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 13.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.03% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор