Сравнение PWB с SLV
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.77%/yr vs 14.35%/yr for SLV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PWB charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности PWB и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 30.14%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 18.77% против 14.35% соответственно.
PWB
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 30.14%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 18.77%
SLV
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 92.51%
- 3 года*
- 41.97%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам PWB и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 30.14% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
SLV iShares Silver Trust | -1.47% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between PWB and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between PWB and SLV shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. SLV — Ранг доходности на риск
PWB
SLV
Сравнение PWB c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 2.05 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 4.41 | +12.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и SLV
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -76.28% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -45.40% | +33.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -45.40% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -45.40% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -45.40% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.90% | +39.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -44.66% | +36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 21.03% | -18.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и SLV
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 9.23%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 16.50% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 59.14% | -42.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 60.02% | -39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 36.51% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 32.02% | -11.16% |
Сравнение комиссий PWB и SLV
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и SLV
Ни PWB, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.50%) compared to PWB (9.23%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, PWB leads with 18.77% vs 14.35% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.77% return vs 14.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
PWB and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while SLV is Silver. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.50% for SLV.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор