PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SLV с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SLV и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 14.35% против 7.13% соответственно.


SLV

1 день
3.56%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
9.22%
1 год
92.51%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.23%
10 лет*
14.35%

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и COLO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust
-1.47%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between SLV and COLO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Silver Trust

Global X MSCI Colombia ETF

Доходность на риск

SLV vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SLVCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.59

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

9.71

-5.29

SLV vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и COLO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и COLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SLVCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-78.91%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-17.79%

-27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-18.35%

-27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-43.86%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-62.75%

+17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.90%

-15.20%

-24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-40.28%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.03%

6.56%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и COLO

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SLVCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

11.44%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.14%

20.36%

+38.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.02%

23.09%

+36.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

23.37%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.02%

25.47%

+6.55%

Сравнение комиссий SLV и COLO

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и COLO

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SLV and COLO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.50%) compared to COLO (11.44%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.35% vs 7.13% for COLO. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.35% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.00% for SLV.

SLV is categorized as Silver, while COLO is Latin America Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор