Сравнение XLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.14% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и VOO
XLE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLE vs. VOO — Ранг доходности на риск
XLE
VOO
Сравнение XLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 7.31 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.79 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XLE и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и VOO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и VOO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -33.99% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -11.98% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -24.52% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -33.99% | -32.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.55% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -3.72% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.55% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и VOO
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.34% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.47% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 18.11% | +7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 16.82% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 17.99% | +11.51% |