Сравнение XLE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или VOO.
Корреляция
Корреляция между XLE и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLE и VOO
Основные характеристики
XLE:
-0.46
VOO:
0.54
XLE:
-0.45
VOO:
0.88
XLE:
0.93
VOO:
1.13
XLE:
-0.57
VOO:
0.55
XLE:
-1.52
VOO:
2.27
XLE:
7.53%
VOO:
4.55%
XLE:
25.08%
VOO:
19.19%
XLE:
-71.54%
VOO:
-33.99%
XLE:
-13.92%
VOO:
-9.90%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.00% против 12.24% соответственно.
XLE
-3.07%
-10.86%
-6.73%
-11.11%
22.95%
4.00%
VOO
-5.74%
-0.92%
-4.28%
9.78%
15.84%
12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и VOO
XLE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и VOO
XLE
VOO
Сравнение XLE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и VOO
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и VOO
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и VOO
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.