Сравнение PWB с GLD
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.77%/yr vs 12.33%/yr for GLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PWB charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности PWB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 30.14%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 18.77% против 12.33% соответственно.
PWB
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 30.14%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 48.14%
- 3 года*
- 33.67%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 18.77%
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам PWB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 30.14% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between PWB and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.07 |
The correlation between PWB and GLD shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. GLD — Ранг доходности на риск
PWB
GLD
Сравнение PWB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.04 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 2.97 | +13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и GLD
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -45.56% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -24.46% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -24.46% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -24.46% | -6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -24.46% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.03% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -16.16% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 8.59% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и GLD
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.37% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 24.21% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 27.49% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 18.26% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 16.10% | +4.76% |
Сравнение комиссий PWB и GLD
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и GLD
Ни PWB, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (9.23%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, PWB leads with 18.77% vs 12.33% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.77% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
PWB and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLD is Gold. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.40% for GLD.
PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор