PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с COLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 14.70%/yr vs 6.82%/yr for COLO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности EPU и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 16.35%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 17.31%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 14.70% против 6.82% соответственно.

EPU

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.13%
С начала года
16.35%
6 месяцев
15.72%
1 год
78.64%
3 года*
45.24%
5 лет*
29.08%
10 лет*
14.70%

COLO

1 день
-2.13%
1 месяц
5.90%
С начала года
17.31%
6 месяцев
14.31%
1 год
51.99%
3 года*
34.35%
5 лет*
15.21%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		16.35%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		17.31%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between EPU and COLO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.51

The correlation between EPU and COLO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и COLO

Секторы
EPU
COLO

Сырьевые материалы

54.2%
18.5%

Финансовые услуги

27.9%
39.3%

Потребительский циклический сектор

4.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
17.5%

Промышленность

2.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.5%

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

17.1%

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
COLO
18.5%

Финансовые услуги

EPU
27.9%
COLO
39.3%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
COLO
1.6%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
COLO

-

Недвижимость

EPU
3.0%
COLO

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
COLO
17.5%

Промышленность

EPU
2.6%
COLO
2.5%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
COLO
3.5%

Здравоохранение

EPU
0.9%
COLO

-

Энергетика

EPU

-

COLO
17.1%

Технологии

EPU

-

COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с HAPCOLO с ECHCOLO с LRCXCOLO с VOOCOLO с GRID

Доходность на риск

EPU vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.24

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.08

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.94

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

7.92

+2.85

EPU vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и COLO

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-78.91%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-17.79%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-18.35%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-43.86%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-62.75%

+11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-20.36%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.79%

-40.24%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

6.58%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и COLO

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

10.55%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

20.55%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.38%

23.35%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

23.37%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

25.44%

-1.78%

Сравнение комиссий EPU и COLO

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и COLO

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности COLO в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.40%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.06%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and COLO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (12.14%) compared to COLO (10.55%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.70% vs 6.82% for COLO. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 10.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.70% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.06% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COLO is Latin America Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.62% for COLO.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор