Сравнение EPU с COLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO).
EPU и COLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и COLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и COLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у COLO с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 15.94% против 5.56% соответственно.
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и COLO
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.
Доходность на риск
EPU vs. COLO — Ранг доходности на риск
EPU
COLO
Сравнение EPU c COLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | COLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 2.34 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.90 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 3.42 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 11.23 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.22 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EPU и COLO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и COLO
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности COLO в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и COLO
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и COLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -78.91% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -16.37% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -43.86% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -62.75% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -24.36% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -40.47% | +21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 4.99% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и COLO
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | COLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 6.17% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.15% | 16.84% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 22.77% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.98% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 25.34% | -1.71% |