PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с PWB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 17.69%/yr for PWB. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 25.98%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

PWB

1 день
1.29%
1 месяц
2.46%
С начала года
25.98%
6 месяцев
26.73%
1 год
43.40%
3 года*
32.74%
5 лет*
17.69%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		25.98%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%4.63%

Correlation

The correlation between QQQM and PWB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between QQQM and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и PWB

Секторы
QQQM
PWB

Технологии

58.7%
48.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.4%

Здравоохранение

3.7%
3.2%

Промышленность

2.6%
14.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
9.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
PWB
48.9%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
PWB
10.6%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
PWB
4.8%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
PWB
7.4%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
PWB
3.2%

Промышленность

QQQM
2.6%
PWB
14.8%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
PWB
1.6%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
PWB
1.2%

Энергетика

QQQM
0.5%
PWB

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
PWB
9.2%

Недвижимость

QQQM
0.1%
PWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

QQQM vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.14

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.78

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.50

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

14.63

-3.40

QQQM vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и PWB

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-52.58%

+17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-12.11%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-22.10%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-31.41%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.10%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.23%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.89%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и PWB

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.70%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

16.70%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

19.80%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

21.23%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.83%

+1.39%

Сравнение комиссий QQQM и PWB

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и PWB

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQM and PWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PWB has higher volatility (8.70%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs PWB's -52.58%.

On 5-year performance, PWB leads with 17.69% vs 16.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 17.69% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for PWB.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while PWB is Large Cap Growth Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор