PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с VXUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 7.13%/yr vs 10.23%/yr for VXUS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности COLO и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.23% соответственно.

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%

VXUS

1 день
1.52%
1 месяц
4.66%
С начала года
15.42%
6 месяцев
16.87%
1 год
32.10%
3 года*
18.53%
5 лет*
8.83%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.42%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between COLO and VXUS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.57

The correlation between COLO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и VXUS

Секторы
COLO
VXUS

Финансовые услуги

39.3%
22.3%

Сырьевые материалы

18.5%
7.6%

Коммунальные услуги

17.5%
3.2%

Энергетика

17.1%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Промышленность

2.5%
16.1%

Потребительский циклический сектор

1.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

-

18.1%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
VXUS
22.3%

Сырьевые материалы

COLO
18.5%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

COLO
17.5%
VXUS
3.2%

Энергетика

COLO
17.1%
VXUS
5.2%

Коммуникационные услуги

COLO
3.5%
VXUS
4.4%

Промышленность

COLO
2.5%
VXUS
16.1%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.6%
VXUS
8.4%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

VXUS
5.0%

Здравоохранение

COLO

-

VXUS
7.1%

Недвижимость

COLO

-

VXUS
2.6%

Технологии

COLO

-

VXUS
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

COLO vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLOVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.01

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.73

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.86

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.00

-1.29

COLO vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и VXUS

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-35.97%

-42.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.27%

-6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-13.58%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-29.44%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-35.97%

-26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

0.00%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-8.20%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.93%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и VXUS

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

6.87%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

14.09%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

16.11%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

16.23%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

17.21%

+8.26%

Сравнение комиссий COLO и VXUS

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и VXUS

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности VXUS в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.63%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

COLO and VXUS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.44%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 10.23% vs 7.13% for COLO. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 10.23% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 2.63% for VXUS.

COLO is categorized as Latin America Equities, while VXUS is Global Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.05% for VXUS.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор