PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COLO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COLO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.13% против 14.35% соответственно.


COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%

SLV

1 день
3.56%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
9.22%
1 год
92.51%
3 года*
41.97%
5 лет*
20.23%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
SLV
iShares Silver Trust
-1.47%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between COLO and SLV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

iShares Silver Trust

Доходность на риск

COLO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COLOSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.05

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.41

+5.29

COLO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и SLV

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COLOSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-76.28%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-45.40%

+27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-45.40%

+27.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-45.40%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-45.40%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-39.90%

+24.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-44.66%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

21.03%

-14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и SLV

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 11.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COLOSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

16.50%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

59.14%

-38.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

60.02%

-36.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

36.51%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

32.02%

-6.55%

Сравнение комиссий COLO и SLV

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и SLV

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF
6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COLO and SLV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.50%) compared to COLO (11.44%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.35% vs 7.13% for COLO. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.35% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.00% for SLV.

COLO is categorized as Latin America Equities, while SLV is Silver. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.50% for SLV.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор