Сравнение GLD с QQQM
GLD (SPDR Gold Shares) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности GLD и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLD и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | -1.22% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
Correlation
The correlation between GLD and QQQM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.12 |
The correlation between GLD and QQQM shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GLD и QQQM
Секторы
GLD
QQQM
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
GLD
QQQM
Коммуникационные услуги
GLD
-
QQQM
Потребительский циклический сектор
GLD
-
QQQM
Потребительский защитный сектор
GLD
-
QQQM
Энергетика
GLD
-
QQQM
Финансовые услуги
GLD
-
QQQM
Здравоохранение
GLD
-
QQQM
Промышленность
GLD
-
QQQM
Недвижимость
GLD
-
QQQM
Технологии
GLD
-
QQQM
Коммунальные услуги
GLD
-
QQQM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. QQQM — Ранг доходности на риск
GLD
QQQM
Сравнение GLD c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.02 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 11.23 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и QQQM
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -35.04% | -10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -11.96% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -22.70% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -35.04% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.05% | -3.33% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -8.23% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 3.21% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и QQQM
SPDR Gold Shares (GLD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.79% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.45% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 13.71% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 17.11% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 22.40% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 22.22% | -6.14% |
Сравнение комиссий GLD и QQQM
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и QQQM
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and QQQM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, GLD leads with 17.08% vs 16.94% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLD has performed better with a 17.08% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
QQQM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while QQQM is Nasdaq-100. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор