PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWB с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 18.77%/yr vs 16.10%/yr for XTL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности PWB и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 30.14%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции XTL по среднегодовой доходности: 18.77% против 16.10% соответственно.

PWB

1 день
3.30%
1 месяц
7.93%
С начала года
30.14%
6 месяцев
31.70%
1 год
48.14%
3 года*
33.67%
5 лет*
18.60%
10 лет*
18.77%

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWB и XTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		30.14%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%

Correlation

The correlation between PWB and XTL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.66

The correlation between PWB and XTL has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PWB и XTL

Секторы
PWB
XTL

Технологии

48.9%
62.7%

Промышленность

14.8%

-

Коммуникационные услуги

10.6%
35.0%

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Здравоохранение

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

PWB
48.9%
XTL
62.7%

Промышленность

PWB
14.8%
XTL

-

Коммуникационные услуги

PWB
10.6%
XTL
35.0%

Финансовые услуги

PWB
9.2%
XTL

-

Потребительский защитный сектор

PWB
7.4%
XTL

-

Потребительский циклический сектор

PWB
4.8%
XTL

-

Здравоохранение

PWB
3.2%
XTL

-

Коммунальные услуги

PWB
1.6%
XTL

-

Сырьевые материалы

PWB
1.2%
XTL

-

Энергетика

PWB

-

XTL

-

Недвижимость

PWB

-

XTL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

PWB vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWBXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
4.04

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.39

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

8.26

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.69

34.62

-17.93

PWB vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWB и XTL

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWBXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-37.01%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-14.70%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-22.79%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-37.01%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-37.01%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.61%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.76%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.50%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и XTL

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) составляет 9.23%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что PWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWBXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

11.24%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

24.21%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

30.10%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

25.35%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.67%

-2.81%

Сравнение комиссий PWB и XTL

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и XTL

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

PWB and XTL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.24%) compared to PWB (9.23%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs XTL's -37.01%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.77% vs 16.10% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.77% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for PWB.

PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while XTL is Communications Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWB и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор