PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с COLO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.49%/yr vs 7.13%/yr for COLO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности XLE и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 25.06%, а COLO немного ниже – 24.92%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.13% соответственно.

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between XLE and COLO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г.

0.47

The correlation between XLE and COLO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и COLO

Секторы
XLE
COLO

Энергетика

100.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

18.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

39.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

17.5%

Энергетика

XLE
100.0%
COLO
17.1%

Сырьевые материалы

XLE

-

COLO
18.5%

Коммуникационные услуги

XLE

-

COLO
3.5%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

COLO
1.6%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

COLO

-

Финансовые услуги

XLE

-

COLO
39.3%

Здравоохранение

XLE

-

COLO

-

Промышленность

XLE

-

COLO
2.5%

Недвижимость

XLE

-

COLO

-

Технологии

XLE

-

COLO

-

Коммунальные услуги

XLE

-

COLO
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO

Доходность на риск

XLE vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLECOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.77

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
3.68

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.59

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

9.71

-2.80

XLE vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и COLO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLECOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-78.91%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-17.79%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-18.35%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-43.86%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-62.75%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-15.20%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-40.28%

+22.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

6.56%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и COLO

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.02%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLECOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

11.44%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

20.36%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

23.09%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

23.37%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

25.47%

+4.14%

Сравнение комиссий XLE и COLO

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и COLO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности COLO в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and COLO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.44%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.49% vs 7.13% for COLO. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.49% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 2.69% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while COLO is Latin America Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор