PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.97% vs 30.18% for GLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%.

SHLD

1 день
0.03%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-0.77%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и GLD

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.65%74.16%35.03%12.89%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%7.96%

Correlation

The correlation between SHLD and GLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SHLD и GLD

Секторы
SHLD
GLD

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
GLD

-

Технологии

SHLD
11.8%
GLD

-

Сырьевые материалы

SHLD

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

GLD

-

Энергетика

SHLD

-

GLD

-

Финансовые услуги

SHLD

-

GLD

-

Здравоохранение

SHLD

-

GLD

-

Недвижимость

SHLD

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SHLD vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHLDGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.13

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.51

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.51

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.16

3.78

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHLD vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLDGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.13

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.59

+1.39

Просадки

Сравнение просадок SHLD и GLD

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-45.56%

+25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-20.10%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-19.89%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-16.16%

+12.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

8.01%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и GLD

Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.68%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

23.47%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

26.87%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

18.07%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

15.99%

+5.15%

Сравнение комиссий SHLD и GLD

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и GLD

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and GLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (7.64%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs GLD's -45.56%.

On 1-year performance, GLD leads with 30.18% vs 8.97% for SHLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GLD has performed better with a 30.18% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for GLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while GLD is Gold. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор