Сравнение COLO с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
COLO и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 12.73%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 5.56% против 15.94% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и EPU
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
COLO vs. EPU — Ранг доходности на риск
COLO
EPU
Сравнение COLO c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.94 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.30 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 4.18 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 16.86 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между COLO и EPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и EPU
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности EPU в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и EPU
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -60.62% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -20.85% | +4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -35.59% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -50.97% | -11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -13.09% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -18.90% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.17% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и EPU
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 13.04% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 24.15% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 29.39% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 25.08% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 23.63% | +1.71% |