PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 14.09%/yr for EPU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COLO charges 0.62%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности COLO и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 6.22% против 14.09% соответственно.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between COLO and EPU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.51

The correlation between COLO and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COLO и EPU

Секторы
COLO
EPU

Финансовые услуги

39.3%
28.8%

Сырьевые материалы

18.4%
52.7%

Коммунальные услуги

17.7%
2.8%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
1.6%

Промышленность

2.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

1.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

COLO
39.3%
EPU
28.8%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
EPU
52.7%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
EPU
2.8%

Энергетика

COLO
17.3%
EPU

-

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
EPU
1.6%

Промышленность

COLO
2.4%
EPU
2.8%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

EPU
3.0%

Здравоохранение

COLO

-

EPU
1.2%

Недвижимость

COLO

-

EPU
3.2%

Технологии

COLO

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с GRIDCOLO с ECHCOLO с LRCXCOLO с HAPCOLO с OTGL
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

COLO vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.69

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.11

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.78

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

11.33

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.98

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.60

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Просадки

Сравнение просадок COLO и EPU

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-60.62%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-20.85%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.85%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-35.59%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-50.97%

-11.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-10.68%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-18.82%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

6.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и EPU

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

9.47%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

25.05%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

29.32%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

25.05%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

23.43%

+2.00%

Сравнение комиссий COLO и EPU

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и EPU

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

COLO and EPU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to EPU (9.47%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.09% vs 6.22% for COLO. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.09% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 1.41% for EPU.

COLO is categorized as Latin America Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор