Сравнение XTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XTL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.62% против 13.15% соответственно.
XTL
32.06%
1.39%
41.84%
51.99%
10.00%
7.62%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| XTL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.22 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 6.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.50% | 12.19% |
| Макс. просадка | -37.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.94% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и VOO
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между XTL и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и VOO
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.58% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.89% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и VOO
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и VOO
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.