Сравнение XTL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XTL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XTL или VOO.
Основные характеристики
XTL | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -14.67% | 5.98% |
Дох-ть за 1 год | -8.53% | 22.69% |
Дох-ть за 3 года | -9.84% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | -0.20% | 13.41% |
Дох-ть за 10 лет | 3.43% | 12.42% |
Коэф-т Шарпа | -0.41 | 1.93 |
Дневная вол-ть | 21.09% | 11.69% |
Макс. просадка | -37.01% | -33.99% |
Current Drawdown | -32.97% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между XTL и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XTL и VOO
С начала года, XTL показывает доходность -14.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.43% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и VOO
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XTL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и VOO
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VOO в 1.39%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P Telecom ETF | 0.95% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% | 1.03% | 0.45% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и VOO
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и VOO
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.