PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. QQQM is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и DYNF

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%7.85%

Correlation

The correlation between QQQM and DYNF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.92

The correlation between QQQM and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQM и DYNF

Секторы
QQQM
DYNF

Технологии

58.7%
40.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.7%

Здравоохранение

3.7%
6.1%

Промышленность

2.6%
8.4%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.5%
5.0%

Финансовые услуги

0.2%
14.9%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQQM
58.7%
DYNF
40.1%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
DYNF
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
DYNF
7.1%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
DYNF
1.7%

Здравоохранение

QQQM
3.7%
DYNF
6.1%

Промышленность

QQQM
2.6%
DYNF
8.4%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
DYNF
2.8%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
DYNF
0.8%

Энергетика

QQQM
0.5%
DYNF
5.0%

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
DYNF
14.9%

Недвижимость

QQQM
0.1%
DYNF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI

Доходность на риск

QQQM vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.23

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.65

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

17.10

-3.98

QQQM vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и DYNF

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-34.72%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-8.67%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-18.70%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-28.65%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-5.96%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.85%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и DYNF

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что QQQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

5.25%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

10.57%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.14%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.45%

17.61%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

19.92%

+2.33%

Сравнение комиссий QQQM и DYNF

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и DYNF

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QQQM and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (8.01%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 15.35% for DYNF. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.41% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.26% for DYNF.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор