Сравнение XTL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XTL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Telecom Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTL и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTL и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 24.90% | 44.95% | 34.89% | -1.17% | -19.18% | 21.58% | 22.46% | 12.51% | -6.60% | 0.56% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XTL показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.23% соответственно.
XTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 34.72%
- 1 год
- 93.29%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 14.13%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTL и XLE
XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
XTL vs. XLE — Ранг доходности на риск
XTL
XLE
Сравнение XTL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTL | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.05 | 1.18 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.53 | 1.56 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 1.61 | +4.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.14 | 4.23 | +18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 1.18 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.89 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.31 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XTL и XLE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTL и XLE
Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.04% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XTL и XLE
Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.01% | -71.26% | +34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.79% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.01% | -26.04% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | -66.81% | +29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -5.74% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -18.05% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 7.15% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTL и XLE
SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTL | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 6.45% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.49% | 14.46% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.73% | 25.21% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 26.09% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 29.50% | -6.25% |