PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTL returned 16.51%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XTL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XTL и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 56.08%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции XTL превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 16.51% против 10.22% соответственно.

XTL

1 день
-3.76%
1 месяц
5.66%
С начала года
56.08%
6 месяцев
62.03%
1 год
130.19%
3 года*
48.87%
5 лет*
19.82%
10 лет*
16.51%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		56.08%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XTL and XLE is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XTL and XLE has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XTL и XLE

Секторы
XTL
XLE

Технологии

61.4%

-

Коммуникационные услуги

36.1%

-

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XTL
61.4%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XTL
36.1%
XLE

-

Недвижимость

XTL
2.6%
XLE

-

Сырьевые материалы

XTL

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XTL

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XTL

-

XLE

-

Энергетика

XTL

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

XTL

-

XLE

-

Здравоохранение

XTL

-

XLE

-

Промышленность

XTL

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XTL

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с SMHXTL с XLKXTL с XLP
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XTL vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTLXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.51
2.21

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.87
2.84

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.35

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

3.75

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.85

10.92

+29.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTL vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.51, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTLXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51

2.21

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.35

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок XTL и XLE

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-71.26%

+34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.05%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-20.14%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-26.04%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-66.81%

+29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-6.15%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.77%

-17.98%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.14%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и XLE

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.96%

8.25%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.92%

16.58%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.07%

20.53%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

26.02%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

29.59%

-6.06%

Сравнение комиссий XTL и XLE

XTL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и XLE

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.83%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and XLE have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (8.96%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XTL leads with 16.51% vs 10.22% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XTL has performed better with a 16.51% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XTL.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.83% for XTL.

XTL is categorized as Communications Equities, while XLE is Energy Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.08% for XLE.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор