Сравнение COLO с PWB
COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.67%/yr vs 17.44%/yr for PWB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for PWB.
Доходность
Сравнение доходности COLO и PWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у PWB с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 6.67% против 17.44% соответственно.
COLO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 25.05%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 6.67%
PWB
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.04%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.42%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 28.87%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 17.44%
Сравнение доходности по годам COLO и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 25.05% | 68.88% | 4.68% | 24.92% | -21.32% | -11.50% | -14.60% | 30.42% | -19.88% | 11.88% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 21.42% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Correlation
The correlation between COLO and PWB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2009 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLO vs. PWB — Ранг доходности на риск
COLO
PWB
Сравнение COLO c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLO | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.54 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.66 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLO и PWB
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и PWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLO | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -52.58% | -26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -12.11% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | -22.10% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -31.41% | -12.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | -32.36% | -30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -8.41% | -6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.16% | -8.21% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 3.18% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и PWB
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 5.17%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLO | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 10.32% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 19.10% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 22.20% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 21.72% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 21.06% | +4.31% |
Сравнение комиссий COLO и PWB
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и PWB
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 4.50% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
COLO and PWB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (10.32%) compared to COLO (5.17%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs PWB's -52.58%.
On 10-year performance, PWB leads with 17.44% vs 6.67% for COLO. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 17.44% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.
COLO has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 0.00% for PWB.
COLO is categorized as Latin America Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.56% for PWB.
COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLO и PWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор