PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с PWB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COLO returned 6.22%/yr vs 18.36%/yr for PWB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности COLO и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции COLO уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 6.22% против 18.36% соответственно.

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%

PWB

1 день
-0.83%
1 месяц
8.64%
С начала года
27.61%
6 месяцев
27.50%
1 год
44.19%
3 года*
34.15%
5 лет*
18.16%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		27.61%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between COLO and PWB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2009 г.

0.38

Сравнение распределения секторов COLO и PWB

Секторы
COLO
PWB

Финансовые услуги

39.3%
10.3%

Сырьевые материалы

18.4%
1.1%

Коммунальные услуги

17.7%
1.6%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

3.4%
10.9%

Промышленность

2.4%
15.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

44.6%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
PWB
10.3%

Сырьевые материалы

COLO
18.4%
PWB
1.1%

Коммунальные услуги

COLO
17.7%
PWB
1.6%

Энергетика

COLO
17.3%
PWB

-

Коммуникационные услуги

COLO
3.4%
PWB
10.9%

Промышленность

COLO
2.4%
PWB
15.9%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.5%
PWB
5.2%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

PWB
8.4%

Здравоохранение

COLO

-

PWB
3.6%

Недвижимость

COLO

-

PWB

-

Технологии

COLO

-

PWB
44.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с GRIDCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

COLO vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COLOPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.40

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.13

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.67

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

15.82

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLO vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COLOPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.87

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.89

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.61

-0.39

Просадки

Сравнение просадок COLO и PWB

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-52.58%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-12.11%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-22.10%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-31.41%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

-32.36%

-30.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-0.83%

-21.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.31%

-8.23%

-32.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.80%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и PWB

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.65%

5.47%

+5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

15.03%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

18.49%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

20.99%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

20.70%

+4.73%

Сравнение комиссий COLO и PWB

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и PWB

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

COLO and PWB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to PWB (5.47%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.36% vs 6.22% for COLO. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.36% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for PWB.

COLO is categorized as Latin America Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор