PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с XTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с XTL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 120.69% for XTL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for XTL.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и XTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 51.46%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и XTL

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%9.54%

Correlation

The correlation between SHLD and XTL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов SHLD и XTL

Секторы
SHLD
XTL

Промышленность

87.8%

-

Технологии

12.2%
62.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

35.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
XTL

-

Технологии

SHLD
12.2%
XTL
62.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

XTL

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

XTL
35.0%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

XTL

-

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

XTL

-

Энергетика

SHLD

-

XTL

-

Финансовые услуги

SHLD

-

XTL

-

Здравоохранение

SHLD

-

XTL

-

Недвижимость

SHLD

-

XTL
2.3%

Коммунальные услуги

SHLD

-

XTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

SPDR S&P Telecom ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP

Доходность на риск

SHLD vs. XTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c XTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDXTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
4.04

-3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
4.39

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.58

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

8.26

-7.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

34.62

-33.72

SHLD vs. XTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XTL равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и XTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и XTL

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и XTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDXTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-37.01%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-14.70%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

-6.61%

-12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-9.76%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

3.50%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и XTL

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.07%, в то время как у SPDR S&P Telecom ETF (XTL) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDXTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

11.24%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

24.21%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

30.10%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

25.35%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

23.67%

-2.39%

Сравнение комиссий SHLD и XTL

SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и XTL

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XTL в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and XTL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.24%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs XTL's -37.01%.

On 1-year performance, XTL leads with 120.69% vs 7.35% for SHLD. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTL has performed better with a 120.69% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while XTL is Communications Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.35% for XTL.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и XTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор