Сравнение COLO с SHLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).
COLO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COLO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COLO и SHLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COLO и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 11.42% | 68.88% | 4.68% | 18.26% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 14.15% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, COLO показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.
COLO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 52.95%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 5.56%
SHLD
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 57.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COLO и SHLD
COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Доходность на риск
COLO vs. SHLD — Ранг доходности на риск
COLO
SHLD
Сравнение COLO c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLO | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.26 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.92 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.39 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.83 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 11.11 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.26 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.64 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между COLO и SHLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLO и SHLD
Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности SHLD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 6.74% | 7.51% | 6.08% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.48% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COLO и SHLD
Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и SHLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COLO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.91% | -15.06% | -63.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.37% | -15.06% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.36% | -5.20% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -2.58% | -37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.19% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLO и SHLD
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) составляет 6.17%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что COLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COLO | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 9.74% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 18.65% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 25.62% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.79% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 20.79% | +4.55% |