PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с PWB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 7.35% vs 48.14% for PWB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 30.14%.

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWB

1 день
3.30%
1 месяц
7.93%
С начала года
30.14%
6 месяцев
31.70%
1 год
48.14%
3 года*
33.67%
5 лет*
18.60%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и PWB

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		30.14%24.94%31.04%9.23%

Correlation

The correlation between SHLD and PWB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SHLD и PWB

Секторы
SHLD
PWB

Промышленность

87.8%
14.8%

Технологии

12.2%
48.9%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.2%

Здравоохранение

-

3.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Промышленность

SHLD
87.8%
PWB
14.8%

Технологии

SHLD
12.2%
PWB
48.9%

Сырьевые материалы

SHLD

-

PWB
1.2%

Коммуникационные услуги

SHLD

-

PWB
10.6%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

PWB
4.8%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

PWB
7.4%

Энергетика

SHLD

-

PWB

-

Финансовые услуги

SHLD

-

PWB
9.2%

Здравоохранение

SHLD

-

PWB
3.2%

Недвижимость

SHLD

-

PWB

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

SHLD vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.42

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.09

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

4.00

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

16.69

-15.80

SHLD vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и PWB

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-52.58%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-12.11%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.89%

0.00%

-18.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.23%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

2.89%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и PWB

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеют волатильность 9.07% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.23%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.95%

16.98%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

20.07%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

21.28%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

20.86%

+0.42%

Сравнение комиссий SHLD и PWB

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и PWB

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and PWB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (9.23%) compared to SHLD (9.07%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs PWB's -52.58%.

On 1-year performance, PWB leads with 48.14% vs 7.35% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PWB has performed better with a 48.14% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for PWB.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while PWB is Large Cap Growth Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор