PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DYNF с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с PWB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. DYNF is actively managed, while PWB is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 15.35%/yr vs 18.60%/yr for PWB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 30.14%.

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

PWB

1 день
3.30%
1 месяц
7.93%
С начала года
30.14%
6 месяцев
31.70%
1 год
48.14%
3 года*
33.67%
5 лет*
18.60%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DYNF и PWB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		30.14%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%9.60%

Correlation

The correlation between DYNF and PWB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between DYNF and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и PWB

Секторы
DYNF
PWB

Технологии

40.1%
48.9%

Финансовые услуги

14.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.6%

Промышленность

8.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
4.8%

Здравоохранение

6.1%
3.2%

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
1.6%

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%
7.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.2%

Технологии

DYNF
40.1%
PWB
48.9%

Финансовые услуги

DYNF
14.9%
PWB
9.2%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.7%
PWB
10.6%

Промышленность

DYNF
8.4%
PWB
14.8%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.1%
PWB
4.8%

Здравоохранение

DYNF
6.1%
PWB
3.2%

Энергетика

DYNF
5.0%
PWB

-

Коммунальные услуги

DYNF
2.8%
PWB
1.6%

Недвижимость

DYNF
2.0%
PWB

-

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.7%
PWB
7.4%

Сырьевые материалы

DYNF
0.8%
PWB
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

DYNF vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DYNF c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.42

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.09

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

4.00

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.10

16.69

+0.40

DYNF vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и PWB

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-52.58%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-12.11%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-22.10%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-31.41%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-8.23%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.89%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и PWB

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что DYNF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

9.23%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

16.98%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

20.07%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

21.28%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

20.86%

-0.94%

Сравнение комиссий DYNF и PWB

DYNF берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и PWB

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DYNF and PWB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PWB has higher volatility (9.23%) compared to DYNF (5.25%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs PWB's -52.58%.

On 5-year performance, PWB leads with 18.60% vs 15.35% for DYNF. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PWB has performed better with a 18.60% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for PWB.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.56% for PWB.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор