PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SLV

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.84%/yr vs 13.60%/yr for SLV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -8.40%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 9.84% против 13.60% соответственно.

XLE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.03%
С начала года
29.20%
6 месяцев
27.48%
1 год
41.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.84%

SLV

1 день
-4.17%
1 месяц
-19.18%
С начала года
-8.40%
6 месяцев
6.96%
1 год
76.73%
3 года*
38.38%
5 лет*
17.84%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.20%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
SLV
iShares Silver Trust		-8.40%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between XLE and SLV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.26

Over the past year, the correlation between XLE and SLV has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и SLV

Секторы
XLE
SLV

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

XLE

-

SLV
100.0%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SLV

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SLV

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SLV

-

Финансовые услуги

XLE

-

SLV

-

Здравоохранение

XLE

-

SLV

-

Промышленность

XLE

-

SLV

-

Недвижимость

XLE

-

SLV

-

Технологии

XLE

-

SLV

-

Коммунальные услуги

XLE

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

XLE vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLESLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.30

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.65

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.75

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

3.78

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLESLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XLE и SLV

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-76.28%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-44.12%

+32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-44.12%

+23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-44.12%

+18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-44.12%

-22.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-44.12%

+35.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-44.66%

+26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

20.34%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SLV

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.28%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

17.00%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

59.01%

-42.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

59.58%

-39.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

36.38%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

31.95%

-2.37%

Сравнение комиссий XLE и SLV

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SLV

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.60%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SLV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (17.00%) compared to XLE (7.28%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.60% vs 9.84% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.60% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

XLE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for SLV.

XLE is categorized as Energy Equities, while SLV is Silver. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.50% for SLV.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор