PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, EPU returned 85.51% vs 8.26% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности EPU и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 21.02%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

EPU

1 день
2.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.87%
1 год
85.51%
3 года*
46.38%
5 лет*
28.15%
10 лет*
15.16%

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и SHLD

2026 (YTD)202520242023
EPU
iShares MSCI Peru ETF		21.02%86.87%21.73%11.42%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between EPU and SHLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов EPU и SHLD

Секторы
EPU
SHLD

Сырьевые материалы

54.2%

-

Финансовые услуги

27.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%
87.8%

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

12.2%

Сырьевые материалы

EPU
54.2%
SHLD

-

Финансовые услуги

EPU
27.9%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
SHLD

-

Недвижимость

EPU
3.0%
SHLD

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
SHLD

-

Промышленность

EPU
2.6%
SHLD
87.8%

Коммуникационные услуги

EPU
1.5%
SHLD

-

Здравоохранение

EPU
0.9%
SHLD

-

Энергетика

EPU

-

SHLD

-

Технологии

EPU

-

SHLD
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

EPU vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPUSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
0.43

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.78

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

0.52

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

1.28

+10.45

EPU vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPU и SHLD

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-20.10%

-40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-20.10%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.69%

-18.20%

+11.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.81%

-3.34%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

8.12%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и SHLD

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.52%

9.05%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

19.94%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

24.55%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.11%

21.29%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

21.29%

+2.35%

Сравнение комиссий EPU и SHLD

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и SHLD

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.35%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and SHLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (13.52%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, EPU leads with 85.51% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 85.51% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.56% for SHLD.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.50% for SHLD.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор