Сравнение QQQM с EPU
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 17.66%/yr vs 30.02%/yr for EPU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 22.98%.
QQQM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- 88.50%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 30.02%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам QQQM и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.25% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 22.98% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | 15.74% |
Correlation
The correlation between QQQM and EPU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between QQQM and EPU shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов QQQM и EPU
Секторы
QQQM
EPU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQQM
EPU
-
Коммуникационные услуги
QQQM
EPU
Потребительский циклический сектор
QQQM
EPU
Потребительский защитный сектор
QQQM
EPU
Здравоохранение
QQQM
EPU
Промышленность
QQQM
EPU
Коммунальные услуги
QQQM
EPU
Сырьевые материалы
QQQM
EPU
Энергетика
QQQM
EPU
-
Финансовые услуги
QQQM
EPU
Недвижимость
QQQM
EPU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. EPU — Ранг доходности на риск
QQQM
EPU
Сравнение QQQM c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 4.27 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 12.29 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и EPU
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -60.62% | +25.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -20.85% | +8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -20.85% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -35.59% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -5.18% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -18.81% | +10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.22% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и EPU
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 13.56% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 26.92% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 31.12% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 25.09% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 23.64% | -1.39% |
Сравнение комиссий QQQM и EPU
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и EPU
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EPU в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 2.97% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and EPU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (13.56%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs EPU's -60.62%.
On 5-year performance, EPU leads with 30.02% vs 17.66% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EPU has performed better with a 30.02% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.41% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while EPU is Mid Cap Blend Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор