PortfoliosLab logo
Сравнение DYNF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DYNF и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности DYNF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.56%
113.18%
DYNF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DYNF:

0.71

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DYNF:

1.09

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DYNF:

1.16

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DYNF:

0.75

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DYNF:

2.96

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DYNF:

4.71%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DYNF:

19.68%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DYNF:

-34.72%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DYNF:

-10.63%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DYNF показывает доходность -6.31%, а VOO немного ниже – -6.43%.


DYNF

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

12.45%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DYNF и VOO

DYNF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DYNF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DYNF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DYNF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DYNF: 0.71
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DYNF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DYNF: 1.09
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DYNF, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DYNF: 1.16
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DYNF, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DYNF: 0.75
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DYNF, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DYNF: 2.96
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.57
DYNF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и VOO

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
0.97%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DYNF и VOO

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.63%
-10.56%
DYNF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и VOO

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.72% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
13.97%
DYNF
VOO