PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DYNF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DYNF с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DYNF is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, DYNF returned 14.77%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DYNF charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DYNF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DYNF показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам DYNF и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%16.14%

Correlation

The correlation between DYNF and VOO is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between DYNF and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DYNF и VOO

Секторы
DYNF
VOO

Технологии

40.1%
38.6%

Финансовые услуги

15.0%
11.4%

Промышленность

10.4%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.5%

Здравоохранение

6.2%
8.9%

Энергетика

4.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Технологии

DYNF
40.1%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

DYNF
15.0%
VOO
11.4%

Промышленность

DYNF
10.4%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

DYNF
10.3%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

DYNF
7.0%
VOO
9.5%

Здравоохранение

DYNF
6.2%
VOO
8.9%

Энергетика

DYNF
4.4%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

DYNF
2.2%
VOO
2.2%

Недвижимость

DYNF
2.0%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

DYNF
1.6%
VOO
4.5%

Сырьевые материалы

DYNF
0.7%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNYDYNF с GLOF
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

DYNF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DYNF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DYNFVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.60

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.71

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

11.57

+2.36

DYNF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DYNF на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DYNF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DYNF и VOO

Максимальная просадка DYNF за все время составила -34.72%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNF и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DYNFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.72%

-33.99%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.90%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.70%

-18.69%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.52%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.19%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.67%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.08%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DYNF и VOO

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DYNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DYNFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.07%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.27%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

12.81%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.96%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

18.03%

+1.81%

Сравнение комиссий DYNF и VOO

DYNF берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DYNF и VOO

Дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DYNF and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (4.41%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, DYNF dropped -34.72% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 13.30% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 13.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.77% for DYNF.

DYNF is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for DYNF and 0.03% for VOO.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DYNF и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор