Сравнение GLD с EPU
GLD (SPDR Gold Shares) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 12.33%/yr vs 15.10%/yr for EPU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLD charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности GLD и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.10% соответственно.
GLD
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.33%
EPU
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 22.98%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- 88.50%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 30.02%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам GLD и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 22.98% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Correlation
The correlation between GLD and EPU is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, GLD and EPU have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLD vs. EPU — Ранг доходности на риск
GLD
EPU
Сравнение GLD c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLD | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.27 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 12.29 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLD и EPU
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -60.62% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.46% | -20.85% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.46% | -20.85% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -35.59% | +11.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.46% | -50.97% | +26.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.03% | -5.18% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -18.81% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.59% | 7.22% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и EPU
Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 8.37%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLD | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 13.56% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 26.92% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | 31.12% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 25.09% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 23.64% | -7.54% |
Сравнение комиссий GLD и EPU
GLD берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и EPU
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 2.97% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLD and EPU have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (13.56%) compared to GLD (8.37%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs EPU's -60.62%.
On 10-year performance, EPU leads with 15.10% vs 12.33% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EPU has performed better with a 15.10% return vs 12.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for GLD.
GLD is categorized as Gold, while EPU is Mid Cap Blend Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.59% for EPU.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLD и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор