PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COLO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COLO с QQQM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

COLO (Global X MSCI Colombia ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COLO returned 17.04%/yr vs 17.66%/yr for QQQM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. COLO charges 0.62%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности COLO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COLO показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.25%.

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%

QQQM

1 день
3.11%
1 месяц
4.92%
С начала года
21.25%
6 месяцев
22.16%
1 год
41.92%
3 года*
27.28%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COLO и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%36.63%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		21.25%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between COLO and QQQM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.32

Сравнение распределения секторов COLO и QQQM

Секторы
COLO
QQQM

Финансовые услуги

39.3%
0.2%

Сырьевые материалы

18.5%
1.0%

Коммунальные услуги

17.5%
1.2%

Энергетика

17.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
14.3%

Промышленность

2.5%
2.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Финансовые услуги

COLO
39.3%
QQQM
0.2%

Сырьевые материалы

COLO
18.5%
QQQM
1.0%

Коммунальные услуги

COLO
17.5%
QQQM
1.2%

Энергетика

COLO
17.1%
QQQM
0.5%

Коммуникационные услуги

COLO
3.5%
QQQM
14.3%

Промышленность

COLO
2.5%
QQQM
2.6%

Потребительский циклический сектор

COLO
1.6%
QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

COLO

-

QQQM
6.4%

Здравоохранение

COLO

-

QQQM
3.7%

Недвижимость

COLO

-

QQQM
0.1%

Технологии

COLO

-

QQQM
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

COLO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (COLO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COLOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.43

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.13

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.52

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

13.11

-3.41

COLO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLO и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COLO и QQQM

Максимальная просадка COLO за все время составила -78.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COLOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.91%

-35.04%

-43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.96%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-22.70%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-35.04%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.20%

-0.32%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-8.22%

-32.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

3.20%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности COLO и QQQM

Global X MSCI Colombia ETF (COLO) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что COLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COLOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.44%

8.01%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

14.01%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

17.35%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

22.45%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

22.25%

+3.22%

Сравнение комиссий COLO и QQQM

COLO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLO и QQQM

Дивидендная доходность COLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности QQQM в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.41%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COLO and QQQM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (11.44%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, COLO dropped -78.91% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.66% vs 17.04% for COLO. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.66% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.41% for QQQM.

COLO is categorized as Latin America Equities, while QQQM is Nasdaq-100. COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for COLO and 0.15% for QQQM.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COLO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор