Сравнение QQQM с SHLD
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQM returned 41.92% vs 7.35% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.
QQQM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 22.16%
- 1 год
- 41.92%
- 3 года*
- 27.28%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQM и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.25% | 20.85% | 25.68% | 10.31% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between QQQM and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов QQQM и SHLD
Секторы
QQQM
SHLD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQM
SHLD
Коммуникационные услуги
QQQM
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
QQQM
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
QQQM
SHLD
-
Здравоохранение
QQQM
SHLD
-
Промышленность
QQQM
SHLD
Коммунальные услуги
QQQM
SHLD
-
Сырьевые материалы
QQQM
SHLD
-
Энергетика
QQQM
SHLD
-
Финансовые услуги
QQQM
SHLD
-
Недвижимость
QQQM
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. SHLD — Ранг доходности на риск
QQQM
SHLD
Сравнение QQQM c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.37 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.11 | 0.90 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и SHLD
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -20.10% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -20.10% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -18.89% | +18.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.37% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 8.21% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и SHLD
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 8.01%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 9.07% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 19.95% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 24.49% | -7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 21.28% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 21.28% | +0.97% |
Сравнение комиссий QQQM и SHLD
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и SHLD
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to QQQM (8.01%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, QQQM leads with 41.92% vs 7.35% for SHLD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 8.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 41.92% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.41% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while SHLD is Aerospace & Defense. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.50% for SHLD.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор