PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XLE returned 30.16% vs 7.35% for SHLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SHLD

2026 (YTD)202520242023
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-8.29%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between XLE and SHLD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.20

The correlation between XLE and SHLD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и SHLD

Секторы
XLE
SHLD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.2%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

XLE

-

SHLD

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SHLD

-

Финансовые услуги

XLE

-

SHLD

-

Здравоохранение

XLE

-

SHLD

-

Промышленность

XLE

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

XLE

-

SHLD

-

Технологии

XLE

-

SHLD
12.2%

Коммунальные услуги

XLE

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

XLE vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLESHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.30

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
0.61

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

0.37

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

0.90

+6.01

XLE vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и SHLD

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-20.10%

-51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-20.10%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-18.89%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-3.37%

-14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

8.21%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SHLD

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.02%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

9.07%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

19.95%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

24.49%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

21.28%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

21.28%

+8.33%

Сравнение комиссий XLE и SHLD

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SHLD

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SHLD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, XLE leads with 30.16% vs 7.35% for SHLD. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 30.16% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

XLE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.56% for SHLD.

XLE is categorized as Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.50% for SHLD.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор