PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTL с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTL с PWB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XTL (SPDR S&P Telecom ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XTL is a Communications Equities fund tracking the S&P Telecom Select Industry Index, while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XTL returned 16.10%/yr vs 18.77%/yr for PWB. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTL charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности XTL и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTL показывает доходность 51.46%, что значительно выше, чем у PWB с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции XTL уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 16.10% против 18.77% соответственно.

XTL

1 день
0.12%
1 месяц
2.37%
С начала года
51.46%
6 месяцев
55.42%
1 год
120.69%
3 года*
45.66%
5 лет*
19.06%
10 лет*
16.10%

PWB

1 день
3.30%
1 месяц
7.93%
С начала года
30.14%
6 месяцев
31.70%
1 год
48.14%
3 года*
33.67%
5 лет*
18.60%
10 лет*
18.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTL и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		51.46%44.95%34.89%-1.17%-19.18%21.58%22.46%12.51%-6.60%0.56%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		30.14%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between XTL and PWB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г.

0.66

The correlation between XTL and PWB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTL и PWB

Секторы
XTL
PWB

Технологии

62.7%
48.9%

Коммуникационные услуги

35.0%
10.6%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.2%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

XTL
62.7%
PWB
48.9%

Коммуникационные услуги

XTL
35.0%
PWB
10.6%

Недвижимость

XTL
2.3%
PWB

-

Сырьевые материалы

XTL

-

PWB
1.2%

Потребительский циклический сектор

XTL

-

PWB
4.8%

Потребительский защитный сектор

XTL

-

PWB
7.4%

Энергетика

XTL

-

PWB

-

Финансовые услуги

XTL

-

PWB
9.2%

Здравоохранение

XTL

-

PWB
3.2%

Промышленность

XTL

-

PWB
14.8%

Коммунальные услуги

XTL

-

PWB
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Telecom ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XTL:
XTL с XLCXTL с IYZXTL с VOXXTL с XTNXTL с XLKXTL с SMHXTL с XLP
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

XTL vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTL
Ранг доходности на риск XTL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTL c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Telecom ETF (XTL) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTLPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.42

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.09

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

4.00

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.62

16.69

+17.93

XTL vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTL на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа PWB равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTL и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTL и PWB

Максимальная просадка XTL за все время составила -37.01%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTL и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTLPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-52.58%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.70%

-12.11%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.10%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.01%

-31.41%

-5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-32.36%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

0.00%

-6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-8.23%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.89%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XTL и PWB

SPDR S&P Telecom ETF (XTL) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что XTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTLPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.23%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

16.98%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.10%

20.07%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

21.28%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

20.86%

+2.81%

Сравнение комиссий XTL и PWB

XTL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTL и PWB

Дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
XTL
SPDR S&P Telecom ETF		0.86%1.05%0.62%0.80%0.74%1.25%0.88%0.92%1.90%2.08%1.11%1.38%

Часто задаваемые вопросы

XTL and PWB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTL has higher volatility (11.24%) compared to PWB (9.23%). In terms of maximum drawdown, XTL dropped -37.01% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.77% vs 16.10% for XTL. On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PWB has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.77% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.

XTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for PWB.

XTL is categorized as Communications Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index, while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XTL and 0.56% for PWB.

XTL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTL и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор