PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
COMBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

COMBO

Currency in USD · Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

from optimized Top 3 of all Indices, STLOK, CMILL, Fid Screen, Early Signal, Top 13, Fortress

Распределение активов

73 позиции 100.01%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ANET
Arista Networks, Inc.		Technology
1.37%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
1.37%
DXCM
DexCom, Inc.		Healthcare
1.37%
EXEL
Exelixis, Inc.		Healthcare
1.37%
FTNT
Fortinet, Inc.		Technology
1.37%
GOOG
Alphabet Inc		Communication Services
1.37%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		Communication Services
1.37%
KLAC
KLA Corporation		Technology
1.37%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
1.37%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		Technology
1.37%
NVMI
Nova Ltd		Technology
1.37%
UTHR
United Therapeutics Corporation		Healthcare
1.37%
NFLX
Netflix, Inc.		Communication Services
1.37%
NET
Cloudflare, Inc.		Technology
1.37%
EXC
Exelon Corporation		Utilities
1.37%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		Utilities
1.37%
MU
Micron Technology, Inc.		Technology
1.37%
TCMD
Tactile Systems Technology, Inc.		Healthcare
1.37%
GCT
GigaCloud Technology Inc		Technology
1.37%
JCI
Johnson Controls International plc		Industrials
1.37%
CSX
CSX Corporation		Industrials
1.37%
RPRX
Royalty Pharma plc		Healthcare
1.37%
YETI
YETI Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
1.37%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
1.37%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
1.37%
CEG
Constellation Energy Corp		Utilities
1.37%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		Technology
1.37%
CCJ
Cameco Corporation		Energy
1.37%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
1.37%
MAMA
Mama's Creations Inc.		Consumer Defensive
1.37%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		Healthcare
1.37%
ADEA
Adeia Inc		Technology
1.37%
MRK
Merck & Co., Inc.		Healthcare
1.37%
CVX
Chevron Corporation		Energy
1.37%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		Energy
1.37%
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		Basic Materials
1.37%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		Industrials
1.37%
AAPL
Apple Inc		Technology
1.37%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
1.37%
AVHNY
Ackermans & Van Haaren NV ADR		Industrials
1.37%
SDZNY
Sandoz Group AG		Healthcare
1.37%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		Industrials
1.37%
GLW
Corning Incorporated		Technology
1.37%
TXG
10x Genomics, Inc.		Healthcare
1.37%
SLAB
Silicon Laboratories Inc.		Technology
1.37%
JHG
Janus Henderson Group plc		Financial Services
1.37%
KGC
Kinross Gold Corporation		Basic Materials
1.37%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		Consumer Cyclical
1.37%
MLI
Mueller Industries, Inc.		Industrials
1.37%
B
Barrick Mining Corporation		Basic Materials
1.37%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		Industrials
1.37%
TTE
TotalEnergies SE		Energy
1.37%
INSW
International Seaways, Inc.		Energy
1.37%
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		Technology
1.37%
TER
Teradyne, Inc.		Technology
1.37%
MUSA
Murphy USA Inc.		Consumer Cyclical
1.37%
PLAB
Photronics, Inc.		Technology
1.37%
CIEN
Ciena Corporation		Technology
1.37%
CENX
Century Aluminum Company		Basic Materials
1.37%
HSHP
Himalaya Shipping Ltd.		Industrials
1.37%
ESLT
Elbit Systems Ltd		Industrials
1.37%
ELA
Envela Corporation		Consumer Cyclical
1.37%
YOU
Clear Secure, Inc.		Technology
1.37%
AGX
Argan, Inc.		Industrials
1.37%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		Technology
1.37%
XOM
Exxon Mobil Corporation		Energy
1.37%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		Technology
1.37%
FSLY
Fastly, Inc.		Technology
1.37%
ICHR
Ichor Holdings, Ltd.		Technology
1.37%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
1.37%
NYT
The New York Times Company		Communication Services
1.37%
NHC
National HealthCare Corporation		Healthcare
1.37%
DAVE
Dave Inc.		Technology
1.37%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в COMBO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-2.64%-0.21%7.86%7.85%23.05%19.90%11.79%13.33%
Портфель
COMBO
-4.58%-0.67%43.36%49.22%————
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-1.25%4.88%13.26%10.45%51.31%20.25%20.16%29.85%
ADEA
Adeia Inc		-10.44%-1.68%68.68%132.60%118.76%42.98%39.86%15.51%
AGX
Argan, Inc.		0.77%2.13%122.19%121.92%187.42%155.28%73.58%38.67%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-10.86%2.46%117.77%113.97%301.39%55.42%41.72%59.02%
ANET
Arista Networks, Inc.		-7.07%8.82%17.74%19.97%58.63%56.93%47.77%41.90%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		-11.14%-22.69%-6.16%7.63%141.75%83.62%——
ASML
ASML Holding N.V.		-6.59%3.12%53.99%49.85%119.73%33.16%20.37%33.39%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		-2.00%12.05%54.64%76.75%111.27%66.45%49.38%29.35%
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		-9.66%-25.67%22.00%49.22%————
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-3.24%4.01%-0.69%1.41%93.41%14.91%4.88%18.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.32%, а средняя месячная доходность — +6.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении COMBO закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -4.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20269.28%13.98%-0.73%11.88%6.39%-2.59%43.36%
20251.27%5.55%8.83%8.00%6.61%5.73%41.62%

Метрики бенчмарка

COMBO has an annualized alpha of 72.53%, beta of 1.42, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2025.

  • This portfolio captured 282.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -250.76%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • This portfolio generated an annualized alpha of 72.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Альфа
72.53%
Бета
1.42
R²
0.70
Участие в росте
282.81%
Участие в снижении
-250.76%

Комиссия

Комиссия COMBO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COMBO и их сравнение с S&P 500 Index.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		902.423.391.433.929.86
ADEA
Adeia Inc		871.982.591.383.489.89
AGX
Argan, Inc.		932.683.301.417.9520.95
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		974.634.381.5811.0022.75
ANET
Arista Networks, Inc.		741.171.761.222.204.61
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		912.652.671.385.1817.41
ASML
ASML Holding N.V.		932.963.401.426.8318.38
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		912.763.041.464.5511.35
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		——————
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		902.122.701.396.0613.20

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для COMBO. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность COMBO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.80%0.97%1.31%1.09%1.07%1.22%1.29%0.88%0.94%0.95%0.87%1.03%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
ADEA
Adeia Inc		0.69%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
AGX
Argan, Inc.		0.27%0.52%0.93%2.24%2.71%1.94%7.31%2.49%1.98%4.44%1.42%2.16%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARIS
Aris Water Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%3.84%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
AUGO
Aura Minerals Inc. Common Shares		3.73%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

COMBO показал максимальную просадку в 5.70%, зарегистрированную 6 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка COMBO составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Откат 2026 года2026
-5.70%март 2026 г.
3d19d
22dмарт 2026 г. - март 2026 г.
Откат 2026 года2026
-5.67%март 2026 г.
4d2d
6dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-5.46%нояб. 2025 г.
7d5d
12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-5.00%июнь 2026 г.
2d—
6d 54mиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026
-4.32%май 2026 г.
4d7d
11dмай 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 73, при этом эффективное количество активов равно 73.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
Всё время
Коэффициент диверсификации

2.48

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.48, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция COMBO с S&P 500 Index

Корреляция COMBO с S&P 500 Index составляет 0.83 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г.

0.83

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ASML: 0.63, а самая низкая у XOM: -0.16.

XOM
-0.16
CVX
-0.15
MUSA
-0.12
EXC
-0.10
TTE
-0.07
VIST
-0.02
AVHNY
0.01
NYT
0.06
UTHR
0.09
MRK
0.11
INSW
0.14
NFLX
0.15
LLY
0.15
ESLT
0.17
RPRX
0.21
NHC
0.22
YUMC
0.24
MAMA
0.24
HSHP
0.26
ARIS
0.26
YOU
0.27
ELA
0.28
DXCM
0.29
FSLY
0.31
MITSY
0.33
LITE
0.34
EXEL
0.34
CSX
0.34
AUPH
0.34
KGC
0.36
AUGO
0.36
TCMD
0.37
CENX
0.37
B
0.37
JHG
0.38
FTNT
0.38
SDZNY
0.38
SLAB
0.39
NET
0.40
CEG
0.40
AGX
0.41
CRWD
0.42
TXG
0.43
JCI
0.44
DAVE
0.45
SMSN.L
0.46
ISSC
0.46
MSFT
0.47
GLW
0.49
GCT
0.49
YETI
0.49
ANET
0.49
CIEN
0.49
ATI
0.50
MLI
0.51
AAPL
0.51
CCJ
0.52
MU
0.52
ADEA
0.54
AMD
0.55
CAT
0.56
MPWR
0.56
TER
0.57
ICHR
0.57
VRT
0.58
GOOG
0.59
GOOGL
0.59
NVDA
0.59
KLIC
0.60
NVMI
0.60
PLAB
0.62
KLAC
0.62
ASML
0.63

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. COMBO. Самая высокая корреляция с портфелем у ICHR: 0.76, а самая низкая у EXC: -0.10.

EXC
-0.10
XOM
-0.10
CVX
-0.07
MUSA
-0.04
NFLX
0.02
TTE
0.02
VIST
0.02
AVHNY
0.03
NYT
0.07
LLY
0.13
MRK
0.15
RPRX
0.19
UTHR
0.19
ESLT
0.23
YOU
0.23
MSFT
0.24
NHC
0.24
INSW
0.26
MAMA
0.26
DXCM
0.26
YUMC
0.26
ELA
0.30
FTNT
0.30
HSHP
0.31
AUPH
0.32
SDZNY
0.33
EXEL
0.33
CSX
0.34
CRWD
0.35
TCMD
0.36
AAPL
0.37
JHG
0.37
DAVE
0.38
ARIS
0.39
NET
0.39
CENX
0.41
FSLY
0.42
MITSY
0.44
GCT
0.45
AUGO
0.45
KGC
0.46
SLAB
0.46
YETI
0.46
GOOG
0.47
GOOGL
0.47
ISSC
0.47
CEG
0.49
NVDA
0.49
ANET
0.50
TXG
0.51
SMSN.L
0.51
LITE
0.53
B
0.54
AGX
0.54
JCI
0.56
MLI
0.56
MU
0.59
AMD
0.60
ADEA
0.61
CCJ
0.61
ATI
0.63
GLW
0.66
MPWR
0.68
VRT
0.68
CIEN
0.68
CAT
0.68
ASML
0.69
KLIC
0.70
NVMI
0.72
KLAC
0.72
TER
0.73
PLAB
0.74
ICHR
0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю COMBO

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в COMBO есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации