2026Feb-07

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIA iShares Asia 50 ETF	Asia Pacific Equities	10%
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	Technology Equities	10%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	5%
BTI British American Tobacco p.l.c.	Consumer Defensive	5%
IBOT VanEck Robotics ETF	Technology Equities	5%
IONQ IonQ, Inc.	Technology	2%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	Long-Short, Actively Managed	13%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	5%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	5%
QBTS D-Wave Quantum Inc	Technology	1%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	2%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	Precious Metals, Gold	5%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	27%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	Utilities Equities	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026Feb-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 июл. 2025 г., начальной даты AIPO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2026Feb-07	0.21%	-3.05%	6.05%	6.65%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.16%	-1.74%	15.01%	9.67%	—	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	-1.70%	8.94%	16.89%	101.23%	44.85%	26.17%	31.69%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	0.50%	-1.28%	9.31%	5.76%	20.78%	14.75%	11.01%	9.89%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	-1.96%	-9.00%	8.35%	20.17%	50.17%	32.79%	21.78%	14.16%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.24%	-2.08%	-5.03%	-4.29%	-9.96%	15.44%	13.08%	12.79%
AIA iShares Asia 50 ETF	-1.66%	-4.58%	8.32%	10.30%	53.67%	22.72%	4.82%	11.86%
IBOT VanEck Robotics ETF	-1.33%	-7.48%	2.03%	5.07%	44.88%	—	—	—
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	1.25%	3.58%	9.21%	11.43%	10.72%	0.87%	5.74%	—
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-1.85%	15.96%	3.58%	21.59%	22.72%	13.73%	7.41%
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.91%	-0.55%	5.02%	1.01%	22.66%	17.88%	9.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026Feb-07 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.01%	4.45%	-5.80%	0.72%									6.05%
2025							-0.61%	2.08%	9.42%	5.04%	-2.34%	0.54%	14.50%

Метрики бенчмарка

2026Feb-07: годовая альфа составляет 26.92%, бета — 1.18, а R² — 0.67 относительно S&P 500 Index с 28.07.2025.

Портфель участвовал в 239.42% роста S&P 500 Index, но только в 26.43% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 26.92% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 26.92%

Бета: 1.18

R²: 0.67

Участие в росте: 239.42%

Участие в снижении: 26.43%

Комиссия

Комиссия 2026Feb-07 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

KMLM

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

AIA

iShares Asia 50 ETF

IBOT

VanEck Robotics ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SGOL

abrdn Physical Gold Shares ETF

XLU

Utilities Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	—	—	—	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	61	1.27	1.73	1.24	2.24	5.38
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	79	1.80	2.23	1.33	2.59	9.38
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	15	-0.62	-0.73	0.90	-0.70	-1.19
AIA iShares Asia 50 ETF	85	1.88	2.46	1.35	2.97	11.38
IBOT VanEck Robotics ETF	71	1.40	2.02	1.28	2.21	8.59
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	43	0.96	1.39	1.18	1.42	4.22
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026Feb-07. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026Feb-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.82%	1.94%	1.80%	1.88%	3.46%	2.36%	1.52%	1.69%	1.99%	1.29%	1.21%	1.67%
Активы портфеля:
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund	2.57%	2.71%	2.96%	3.39%	2.92%	2.79%	3.14%	2.95%	3.33%	3.33%	3.41%	3.67%
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIA iShares Asia 50 ETF	2.31%	2.50%	2.78%	2.07%	2.59%	1.54%	1.11%	2.24%	2.49%	1.45%	2.29%	2.88%
IBOT VanEck Robotics ETF	0.37%	0.38%	2.81%	2.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	4.60%	5.02%	0.82%	0.00%	13.22%	6.94%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2026Feb-07 показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 2026Feb-07 составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-10.03%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.29%	16 окт. 2025 г.	26	20 нояб. 2025 г.	29	5 янв. 2026 г.	55
-5.59%	29 янв. 2026 г.	6	5 февр. 2026 г.	10	20 февр. 2026 г.	16
-2.92%	10 окт. 2025 г.	1	10 окт. 2025 г.	1	13 окт. 2025 г.	2
-2.12%	14 авг. 2025 г.	6	21 авг. 2025 г.	12	9 сент. 2025 г.	18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BRK-B	KMLM	BTI	PM	SGOL	XLU	MO	IONQ	RGTI	QBTS	AIA	SMH	IBOT	AIPO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.11	0.14	-0.09	0.21	0.24	-0.20	0.34	0.37	0.40	0.69	0.80	0.84	0.73	0.80
BRK-B	0.10	1.00	0.02	0.03	0.13	-0.04	0.10	0.10	-0.04	-0.01	-0.06	-0.12	-0.19	0.01	-0.12	-0.07
KMLM	0.11	0.02	1.00	0.05	0.08	0.35	0.17	0.07	0.23	0.20	0.25	0.10	0.06	0.11	0.12	0.24
BTI	0.14	0.03	0.05	1.00	0.51	0.04	0.22	0.53	-0.07	-0.10	-0.09	0.12	0.06	0.07	0.08	0.16
PM	-0.09	0.13	0.08	0.51	1.00	0.07	0.18	0.66	-0.09	-0.13	-0.13	-0.05	-0.20	-0.16	-0.17	-0.01
SGOL	0.21	-0.04	0.35	0.04	0.07	1.00	0.18	-0.09	0.05	0.12	0.14	0.34	0.22	0.28	0.24	0.32
XLU	0.24	0.10	0.17	0.22	0.18	0.18	1.00	0.29	0.12	0.14	0.18	0.27	0.23	0.26	0.36	0.40
MO	-0.20	0.10	0.07	0.53	0.66	-0.09	0.29	1.00	-0.08	-0.11	-0.10	-0.22	-0.34	-0.32	-0.19	-0.12
IONQ	0.34	-0.04	0.23	-0.07	-0.09	0.05	0.12	-0.08	1.00	0.83	0.81	0.28	0.29	0.35	0.46	0.56
RGTI	0.37	-0.01	0.20	-0.10	-0.13	0.12	0.14	-0.11	0.83	1.00	0.89	0.31	0.34	0.40	0.48	0.60
QBTS	0.40	-0.06	0.25	-0.09	-0.13	0.14	0.18	-0.10	0.81	0.89	1.00	0.36	0.39	0.44	0.54	0.65
AIA	0.69	-0.12	0.10	0.12	-0.05	0.34	0.27	-0.22	0.28	0.31	0.36	1.00	0.78	0.76	0.63	0.78
SMH	0.80	-0.19	0.06	0.06	-0.20	0.22	0.23	-0.34	0.29	0.34	0.39	0.78	1.00	0.84	0.81	0.87
IBOT	0.84	0.01	0.11	0.07	-0.16	0.28	0.26	-0.32	0.35	0.40	0.44	0.76	0.84	1.00	0.73	0.83
AIPO	0.73	-0.12	0.12	0.08	-0.17	0.24	0.36	-0.19	0.46	0.48	0.54	0.63	0.81	0.73	1.00	0.87
Portfolio	0.80	-0.07	0.24	0.16	-0.01	0.32	0.40	-0.12	0.56	0.60	0.65	0.78	0.87	0.83	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июл. 2025 г.