Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026Feb-07 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель 2026Feb-07 | 2.88% | 6.90% | 39.42% | 40.91% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AIA iShares Asia 50 ETF | 3.85% | 10.80% | 50.12% | 57.01% | 90.86% | 35.89% | 12.70% | 15.46% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 3.56% | 0.96% | 47.24% | 44.58% | — | — | — | — |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.28% | 2.66% | -1.42% | -2.14% | 1.64% | 13.57% | 11.85% | 13.41% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | -2.02% | -6.19% | 9.41% | 8.72% | 32.56% | 32.93% | 17.53% | 7.20% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 2.88% | 4.14% | 27.88% | 28.38% | 55.20% | 21.70% | — | — |
IONQ IonQ, Inc. | 5.76% | 17.77% | 36.35% | 32.80% | 61.68% | 84.76% | 42.45% | — |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | -0.39% | -6.17% | 7.90% | 9.07% | 12.79% | -0.78% | 4.15% | — |
MO Altria Group, Inc. | -1.82% | -3.36% | 24.55% | 23.76% | 26.40% | 25.67% | 16.67% | 7.72% |
PM Philip Morris International Inc. | -1.35% | -4.11% | 14.36% | 16.85% | 2.13% | 29.85% | 18.20% | 11.47% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 12.37% | 29.04% | 0.42% | 10.61% | 73.10% | 140.83% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении 2026Feb-07 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 13 окт. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.01% | 4.45% | -5.80% | 17.29% | 10.84% | 1.85% | 39.42% | ||||||
| 2025 | -0.79% | 2.07% | 9.34% | 5.04% | -2.34% | 0.54% | 14.20% |
Метрики бенчмарка
2026Feb-07 has an annualized alpha of 31.88%, beta of 1.33, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2025.
- This portfolio captured 239.64% of S&P 500 Index gains but only 0.69% of its losses - a favorable profile for investors.
- This portfolio generated an annualized alpha of 31.88% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 31.88%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 239.64%
- Участие в снижении
- 0.69%
Комиссия
Комиссия 2026Feb-07 составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026Feb-07 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | 2.14 | — |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 2.89 | — |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.08 | — |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 93 | 3.25 | 3.75 | 1.55 | 6.46 | 22.37 |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | — | — | — | — | — | — |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 43 | 0.11 | 0.25 | 1.03 | 0.17 | 0.36 |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 78 | 1.43 | 2.03 | 1.24 | 2.38 | 5.33 |
IBOT VanEck Robotics ETF | 77 | 2.40 | 3.13 | 1.40 | 3.31 | 13.40 |
IONQ IonQ, Inc. | 64 | 0.66 | 1.57 | 1.18 | 0.92 | 1.66 |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 36 | 1.12 | 1.58 | 1.20 | 1.79 | 6.05 |
MO Altria Group, Inc. | 73 | 1.17 | 1.65 | 1.22 | 1.62 | 4.06 |
PM Philip Morris International Inc. | 42 | 0.08 | 0.30 | 1.04 | 0.10 | 0.20 |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 65 | 0.67 | 1.75 | 1.19 | 1.03 | 1.80 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026Feb-07 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.79% | 1.94% | 1.80% | 1.88% | 3.46% | 2.36% | 1.52% | 1.69% | 1.99% | 1.29% | 1.21% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.05% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.17% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026Feb-07 показал максимальную просадку в 10.03%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка 2026Feb-07 составляет 3.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -10.03%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -8.29%нояб. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 16d | 2mo 21dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.07%июнь 2026 г. | 7d | — | 13d 2hиюнь 2026 г. - сейчас |
Откат 2026 года2026 | -5.59%февр. 2026 г. | 7d | 15d | 22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.84%май 2026 г. | 4d | 3d | 7dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.80, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
Всё время | |
|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.55 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.55, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2026Feb-07 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.80 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IBOT: 0.83, а самая низкая у MO: -0.25.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026Feb-07
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026Feb-07 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации