PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с XLU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 21.70%/yr vs 13.38%/yr for XLU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 5.53%.

IBOT

1 день
2.88%
1 месяц
4.14%
С начала года
27.88%
6 месяцев
28.38%
1 год
55.20%
3 года*
21.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.47%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.03%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.74%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и XLU

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		27.88%28.57%6.39%19.46%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		5.53%16.03%23.31%-6.29%

Correlation

The correlation between IBOT and XLU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.18

Сравнение распределения секторов IBOT и XLU

Секторы
IBOT
XLU

Технологии

52.0%

-

Промышленность

42.9%

-

Энергетика

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Технологии

IBOT
52.0%
XLU

-

Промышленность

IBOT
42.9%
XLU

-

Энергетика

IBOT
2.3%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.2%
XLU

-

Здравоохранение

IBOT
0.8%
XLU

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

XLU

-

Финансовые услуги

IBOT

-

XLU

-

Недвижимость

IBOT

-

XLU

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SMHIBOT с SOXX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

IBOT vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBOTXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.90

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.28

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.42

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

3.07

+10.33

IBOT vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBOT и XLU

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-51.98%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-9.18%

-7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-17.26%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-5.61%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-10.22%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.26%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и XLU

VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.73%

5.59%

+4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

11.66%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

14.64%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

17.35%

+5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

19.27%

+3.15%

Сравнение комиссий IBOT и XLU

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и XLU

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLU в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and XLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBOT has higher volatility (9.73%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs XLU's -51.98%.

On 3-year performance, IBOT leads with 21.70% vs 13.38% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBOT has performed better with a 21.70% return vs 13.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

XLU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.30% for IBOT.

IBOT is categorized as Technology Equities, while XLU is Utilities Equities. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.08% for XLU.

IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор