Сравнение SGOL с XLU
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.52%/yr vs 9.21%/yr for XLU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 12.52% против 9.21% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
XLU
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 9.21%
Сравнение доходности по годам SGOL и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.53% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between SGOL and XLU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. XLU — Ранг доходности на риск
SGOL
XLU
Сравнение SGOL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 3.07 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и XLU
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -51.98% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -9.18% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -17.26% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.26% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | -36.07% | +11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -5.61% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -10.22% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 4.26% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и XLU
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.59% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 11.66% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 14.64% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.35% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.27% | -3.21% |
Сравнение комиссий SGOL и XLU
SGOL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и XLU
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and XLU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (8.28%) compared to XLU (5.59%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, SGOL leads with 12.52% vs 9.21% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SGOL has performed better with a 12.52% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for SGOL.
XLU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while XLU is Utilities Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: abrdn and State Street. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.08% for XLU.
SGOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор