Сравнение BRK-B с XLU
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.22% против 9.20% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам BRK-B и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between BRK-B and XLU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.31 |
The correlation between BRK-B and XLU shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. XLU — Ранг доходности на риск
BRK-B
XLU
Сравнение BRK-B c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.30 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.80 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и XLU
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -51.98% | -1.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -9.18% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -17.26% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -25.26% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -36.07% | +6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -6.05% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.22% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.25% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и XLU
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.59% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.68% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.66% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.34% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.27% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и XLU
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and XLU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.59%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs XLU's -51.98%.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор