PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBOT с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBOT с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBOT (VanEck Robotics ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 23.49%/yr vs 63.96%/yr for SMH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 28.04%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

IBOT

1 день
0.24%
1 месяц
7.02%
С начала года
28.04%
6 месяцев
27.84%
1 год
56.33%
3 года*
23.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBOT и SMH

2026 (YTD)202520242023
IBOT
VanEck Robotics ETF		28.04%28.57%6.39%18.90%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%39.40%

Correlation

The correlation between IBOT and SMH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2023 г.

0.84

The correlation between IBOT and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBOT и SMH

Секторы
IBOT
SMH

Технологии

51.0%
100.0%

Промышленность

43.0%

-

Энергетика

2.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Здравоохранение

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IBOT
51.0%
SMH
100.0%

Промышленность

IBOT
43.0%
SMH

-

Энергетика

IBOT
2.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

IBOT
2.3%
SMH

-

Здравоохранение

IBOT
0.9%
SMH

-

Сырьевые материалы

IBOT

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

IBOT

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

IBOT

-

SMH

-

Финансовые услуги

IBOT

-

SMH

-

Недвижимость

IBOT

-

SMH

-

Коммунальные услуги

IBOT

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IBOT:
IBOT с ROBOIBOT с BOTZIBOT с IRBOIBOT с ROBTIBOT с BOTTIBOT с SOXXIBOT с HUMN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

IBOT vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг доходности на риск IBOT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBOT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBOT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBOTSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
4.94

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
5.05

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

10.11

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.87

38.76

-24.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBOT vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBOTSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

4.94

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.34

+0.85

Просадки

Сравнение просадок IBOT и SMH

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBOTSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-84.96%

+59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-14.93%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-35.74%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-41.08%

+36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и SMH

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 7.06%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBOTSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

11.58%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

24.35%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

30.57%

-8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

35.01%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

32.57%

-10.49%

Сравнение комиссий IBOT и SMH

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и SMH

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBOT
VanEck Robotics ETF		0.30%0.38%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

IBOT and SMH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to IBOT (7.06%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 23.49% for IBOT. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBOT has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 23.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.

IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.18% for SMH.

IBOT is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBOT и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор