PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение IBOT с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBOT и SMH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IBOT с SMH

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

IBOT и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBOT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar® Robotics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBOT или SMH.

Доходность

Сравнение доходности IBOT и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBOT:

0.00

SMH:

0.02

Коэф-т Сортино

IBOT:

0.26

SMH:

0.43

Коэф-т Омега

IBOT:

1.03

SMH:

1.06

Коэф-т Кальмара

IBOT:

0.05

SMH:

0.11

Коэф-т Мартина

IBOT:

0.14

SMH:

0.26

Индекс Язвы

IBOT:

8.94%

SMH:

15.45%

Дневная вол-ть

IBOT:

26.70%

SMH:

43.38%

Макс. просадка

IBOT:

-25.39%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

IBOT:

-5.46%

SMH:

-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBOT показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 1.16%.

IBOT

С начала года

5.23%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

2.52%

1 год

0.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

1.16%

1 месяц

15.57%

6 месяцев

1.92%

1 год

0.74%

3 года

26.80%

5 лет

29.67%

10 лет

24.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Robotics ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий IBOT и SMH

IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

IBOT
VanEck Robotics ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBOT и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBOT
Ранг риск-скорректированной доходности IBOT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBOT c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBOT на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBOT и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBOT и SMH

Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности SMH в 0.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBOT
VanEck Robotics ETF		2.67%2.81%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок IBOT и SMH

Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBOT и SMH

Текущая волатильность для VanEck Robotics ETF (IBOT) составляет 5.79%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Пользовательские портфели с IBOT или SMH

Current 28 Apr
17%
YTD
SMH
VOO
CELH
SMCI
BTC-USD
9/5/25
17%
YTD
V
COST
NVDA
NU
AMZN
META
GOOGL
ANET
MSFT
SMH
RBRK
BABA
MELI
CHWY
COIN
BSX
ONON
LLY
1211.HK
1810.HK
SPYG
MCHI
1 / 193

Последние обсуждения

dividends

new to the game so maybe dumb question....looking at qyld...are dividends included in performance numbers?

Dennis Nolen

24 мая 25 г. Posted in general
215

New Ticker Request please: AVLC

Could you please add in AVLC ? It is an Avantis USA large cap etf which came out in Nov. of 2023. Don't know why the data provider doesn't have it in the database. Thank you kindly! CUSIP. 025072158. ISIN. US0250721588. SEDOL. BLFHL32 if you need it Dimtry! Thank you for building such a great website by the way! It has been the best tool I've ever used for portfolio construction and contant testing!

Jeff Stephan

26 мая 25 г. Posted in general
21

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
568