PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLM с RGTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLM с RGTI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while RGTI (Rigetti Computing Inc) is a stock. Over the past 5 years, KMLM returned 4.15%/yr vs 18.32%/yr for RGTI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KMLM и RGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у RGTI с доходностью 2.48%.

KMLM

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.07%
1 год
12.79%
3 года*
-0.78%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

RGTI

1 день
8.20%
1 месяц
27.17%
С начала года
2.48%
6 месяцев
-3.53%
1 год
99.12%
3 года*
173.46%
5 лет*
18.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLM и RGTI

2026 (YTD)20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.90%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%0.79%
RGTI
Rigetti Computing Inc		2.48%45.15%1,449.40%35.07%-92.91%3.94%

Correlation

The correlation between KMLM and RGTI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Rigetti Computing Inc

Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT
Часто сравнивают с RGTI:
RGTI с IONQRGTI с QBTSRGTI с QUBTRGTI с QTUMRGTI с ARQQRGTI с LAESRGTI с SOUNW

Доходность на риск

KMLM vs. RGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RGTI
Ранг доходности на риск RGTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGTI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGTI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c RGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLMRGTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.91

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.01

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.29

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

1.98

+4.07

KMLM vs. RGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGTI равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и RGTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLM и RGTI

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и RGTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLMRGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-96.89%

+69.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-77.10%

+69.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-78.83%

+56.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-96.89%

+69.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-59.71%

+43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-58.84%

+46.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

50.12%

-48.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и RGTI

Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.31%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 45.22%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLMRGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

45.22%

-41.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

71.54%

-61.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

109.45%

-97.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

129.07%

-114.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

127.16%

-112.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и RGTI

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%
RGTI
Rigetti Computing Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMLM and RGTI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGTI has higher volatility (45.22%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs RGTI's -96.89%.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLM и RGTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор