PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONQ с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONQ с KMLM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IONQ (IonQ, Inc.) is a stock, while KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Over the past 5 years, IONQ returned 42.45%/yr vs 4.15%/yr for KMLM. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IONQ и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IonQ, Inc. (IONQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONQ показывает доходность 36.35%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.90%.

IONQ

1 день
5.76%
1 месяц
17.77%
С начала года
36.35%
6 месяцев
32.80%
1 год
61.68%
3 года*
84.76%
5 лет*
42.45%
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.17%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.07%
1 год
12.79%
3 года*
-0.78%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONQ и KMLM

2026 (YTD)20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		36.35%7.42%237.13%259.13%-79.34%50.11%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.90%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%

Correlation

The correlation between IONQ and KMLM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

-0.04

The correlation between IONQ and KMLM shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IonQ, Inc.

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с IONQ:
IONQ с RGTIIONQ с QBTSIONQ с QTUMIONQ с PLTRIONQ с ARQQIONQ с SPYIONQ с QQQ
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с UBT

Доходность на риск

IONQ vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONQ
Ранг доходности на риск IONQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONQ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONQ c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONQKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.12

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.58

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.79

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

6.05

-4.39

IONQ vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONQ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONQ и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONQ и KMLM

Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONQKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-27.47%

-62.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.61%

-7.19%

-60.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.61%

-22.28%

-45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.00%

-27.47%

-62.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.47%

-15.87%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.86%

-12.74%

-38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.23%

2.12%

+35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IONQ и KMLM

IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.85% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONQKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.85%

3.31%

+28.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

9.74%

+59.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.54%

11.47%

+82.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.55%

14.62%

+85.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.52%

14.70%

+82.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONQ и KMLM

IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IONQ
IonQ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

IONQ and KMLM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONQ has higher volatility (31.85%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs KMLM's -27.47%.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONQ и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор