Сравнение SGOL с MO
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SGOL returned 12.52%/yr vs 7.72%/yr for MO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 24.55%. За последние 10 лет акции SGOL превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.52% против 7.72% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
MO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам SGOL и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
MO Altria Group, Inc. | 24.55% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between SGOL and MO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.03 |
The correlation between SGOL and MO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. MO — Ранг доходности на риск
SGOL
MO
Сравнение SGOL c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.62 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 4.06 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и MO
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -65.43% | +19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -16.40% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -16.40% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -25.83% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | -53.69% | +29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -5.26% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -11.92% | -6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 6.51% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и MO
abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что SGOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.84% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 17.72% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 22.72% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 20.69% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.99% | -6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и MO
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and MO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOL has higher volatility (8.28%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор