Сравнение KMLM с QBTS
KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) is Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index, while QBTS (D-Wave Quantum Inc) is a stock. Over the past 3 years, KMLM returned -0.78%/yr vs 140.83%/yr for QBTS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у QBTS с доходностью 0.42%.
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLM и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 2.83% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between KMLM and QBTS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLM vs. QBTS — Ранг доходности на риск
KMLM
QBTS
Сравнение KMLM c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLM | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.03 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 1.80 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLM и QBTS
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLM | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -96.67% | +69.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -71.01% | +63.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.28% | -79.17% | +56.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -41.36% | +25.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -65.63% | +52.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 40.72% | -38.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и QBTS
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 3.31%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 44.06%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLM | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 44.06% | -40.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 77.66% | -67.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 109.14% | -97.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 151.03% | -136.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 151.03% | -136.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и QBTS
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLM and QBTS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to KMLM (3.31%). In terms of maximum drawdown, KMLM dropped -27.47% vs QBTS's -96.67%.
KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLM и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор