Сравнение SGOL с AIA
SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SGOL returned 12.52%/yr vs 15.46%/yr for AIA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. SGOL charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for AIA.
Доходность
Сравнение доходности SGOL и AIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGOL показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции SGOL уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.46% соответственно.
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
AIA
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- 50.12%
- 6 месяцев
- 57.01%
- 1 год
- 90.86%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение доходности по годам SGOL и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 12.99% | -0.51% | -3.94% | 25.03% | 18.21% | -1.94% | 12.86% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 50.12% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
Correlation
The correlation between SGOL and AIA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between SGOL and AIA shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGOL vs. AIA — Ранг доходности на риск
SGOL
AIA
Сравнение SGOL c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGOL | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.46 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 22.37 | -19.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGOL и AIA
Максимальная просадка SGOL за все время составила -45.51%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOL и AIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGOL | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -60.89% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.37% | -14.15% | -10.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.37% | -21.64% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -50.11% | +25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.37% | -54.64% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.96% | -2.84% | -17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.41% | -16.66% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 4.08% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOL и AIA
Текущая волатильность для abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) составляет 8.28%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что SGOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGOL | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 14.78% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 24.69% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 28.13% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 26.02% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 23.82% | -7.76% |
Сравнение комиссий SGOL и AIA
SGOL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOL и AIA
SGOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.03% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGOL and AIA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIA has higher volatility (14.78%) compared to SGOL (8.28%). In terms of maximum drawdown, SGOL dropped -45.51% vs AIA's -60.89%.
On 10-year performance, AIA leads with 15.46% vs 12.52% for SGOL. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.46% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.
AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for SGOL.
SGOL is categorized as Gold, while AIA is Asia Pacific Equities. SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: abrdn and iShares. Their fees differ too: 0.17% for SGOL and 0.50% for AIA.
AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGOL и AIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор