Сравнение IBOT с SGOL
IBOT (VanEck Robotics ETF) and SGOL (abrdn Physical Gold Shares ETF) are both exchange-traded funds - IBOT is a Technology Equities fund tracking the BlueStar® Robotics Index, while SGOL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBOT returned 21.70%/yr vs 30.05%/yr for SGOL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBOT charges 0.47%/yr vs 0.17%/yr for SGOL.
Доходность
Сравнение доходности IBOT и SGOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBOT показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у SGOL с доходностью 0.17%.
IBOT
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 27.88%
- 6 месяцев
- 28.38%
- 1 год
- 55.20%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 30.05%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам IBOT и SGOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 27.88% | 28.57% | 6.39% | 19.46% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.17% | 63.99% | 26.90% | 2.02% |
Correlation
The correlation between IBOT and SGOL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBOT vs. SGOL — Ранг доходности на риск
IBOT
SGOL
Сравнение IBOT c SGOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Robotics ETF (IBOT) и abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBOT | SGOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.06 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 3.02 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBOT и SGOL
Максимальная просадка IBOT за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки SGOL в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBOT и SGOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBOT | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -45.51% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -24.37% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -24.37% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -19.96% | +19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -18.41% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 8.56% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBOT и SGOL
VanEck Robotics ETF (IBOT) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с abrdn Physical Gold Shares ETF (SGOL) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что IBOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBOT | SGOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 8.28% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 23.97% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 27.20% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.14% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.06% | +6.36% |
Сравнение комиссий IBOT и SGOL
IBOT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SGOL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBOT и SGOL
Дивидендная доходность IBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как SGOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBOT VanEck Robotics ETF | 0.30% | 0.38% | 2.81% | 2.06% |
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBOT and SGOL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBOT has higher volatility (9.73%) compared to SGOL (8.28%). In terms of maximum drawdown, IBOT dropped -25.39% vs SGOL's -45.51%.
On 3-year performance, SGOL leads with 30.05% vs 21.70% for IBOT. On fees, SGOL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SGOL has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SGOL has performed better with a 30.05% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for IBOT.
IBOT has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for SGOL.
IBOT is categorized as Technology Equities, while SGOL is Gold. IBOT tracks BlueStar® Robotics Index, while SGOL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.47% for IBOT and 0.17% for SGOL.
IBOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBOT и SGOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор